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A Opep revisou novamente para baixo suas previs\u00f5es de crescimento da demanda por petr\u00f3leo para 2024 e 2025, citando uma demanda mais fraca na China e na \u00cdndia. Este \u00e9 o quarto corte consecutivo, com a demanda global de petr\u00f3leo agora projetada para crescer 1,82 milh\u00e3o de bpd em 2024, abaixo dos 1,93 milh\u00e3o de bpd estimados anteriormente. A menor atividade industrial e o maior uso de combust\u00edveis alternativos na China tamb\u00e9m reduziram o consumo de diesel, desafiando a Opep em um mercado de pre\u00e7os baixos.O pre\u00e7o reagiu \u00e0 not\u00edcia do relat\u00f3rio da OPEP com queda, por\u00e9m j\u00e1 imprime uma recupera\u00e7\u00e3o.<\/div>\n\n
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Pr\u00e9-Market 12\/11\/2024<\/b>Ap\u00f3s uma forte sequ\u00eancia de cinco dias de alta, que levou o S&P 500 ao seu 51\u00ba recorde acima dos 6.000 na segunda-feira, o mercado inverteu, impulsionado pela preocupa\u00e7\u00e3o com as altas avalia\u00e7\u00f5es das a\u00e7\u00f5es e a composi\u00e7\u00e3o do gabinete de Trump. \u00c0s 8h, contratos nos \u00edndices S&P 500 e Nasdaq 100 ca\u00edram cerca de 0,2%, com press\u00e3o sobre as a\u00e7\u00f5es da Mag7 e dos semicondutores. Tesla tamb\u00e9m recuou ap\u00f3s uma alta p\u00f3s-elei\u00e7\u00e3o que elevou sua avalia\u00e7\u00e3o para mais de US$ 1 trilh\u00e3o, enquanto a\u00e7\u00f5es de sa\u00fade foram destaques positivos. Na Europa, o \u00edndice Stoxx 600 caiu 1%, acompanhando a baixa na \u00c1sia, onde o MSCI Asia Pacific Index caiu at\u00e9 1,3%, com TSMC e Samsung entre os principais respons\u00e1veis pela queda.Os rendimentos dos t\u00edtulos est\u00e3o entre 3-6 pontos-base mais altos, resultando numa curva mais plana e puxando o d\u00f3lar para cima. As commodities est\u00e3o fracas, com o setor de energia apresentando melhor desempenho. Outros trades relacionados a Trump permanecem em vigor: os Treasuries ca\u00edram, o d\u00f3lar atingiu a m\u00e1xima de um ano e o Bitcoin est\u00e1 logo abaixo de US$ 90.000. Os dados macro do dia incluem SLOOS, expectativas de infla\u00e7\u00e3o de um ano e o \u00edndice de otimismo de pequenas empresas, al\u00e9m de cinco pronunciamentos de membros do Fed.<\/div>\n\n
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Gr\u00e1fico do Rendimento de 10 anos que volta a subir. A taxa saiu de cerca de 4,03% em 15 de outubro e subiu para aproximadamente 4,39% em 12 de novembro, com um pico em 6 de novembro de 4,47%.<\/div>\n\n
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Este gr\u00e1fico mostra o \u00edndice de incerteza das pequenas empresas da NFIB (National Federation of Independent Business) desde 1970, que atingiu recentemente seu n\u00edvel mais alto, ultrapassando 110 pontos. Esse aumento reflete uma forte incerteza entre os pequenos empres\u00e1rios, que est\u00e3o preocupados com quest\u00f5es como custos de insumos, mercado de trabalho e poss\u00edveis mudan\u00e7as regulat\u00f3rias e pol\u00edticas ap\u00f3s elei\u00e7\u00f5es dos USA.<\/div>\n\n
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Mercado em modo de venda vol total.As previs\u00f5es de queda na vol ap\u00f3s a elei\u00e7\u00e3o vieram bem, com o mercado de op\u00e7\u00f5es agora se posicionando para uma alta prolongada. O resultado p\u00f3s-elei\u00e7\u00e3o \u00e9 cristalino e fortemente favor\u00e1vel \u00e0 tomada de risco, com a \u00fanica surpresa real sendo a velocidade da decis\u00e3o, que poupou dias e possivelmente semanas de incerteza. Com a demanda por hedge encolhendo quase no ritmo mais r\u00e1pido desde a crise financeira e a busca por ralis a todo vapor, a volatilidade n\u00e3o tem para onde ir, a n\u00e3o ser para baixo.<\/div>\n\n
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Mercado em modo de venda vol total. As previs\u00f5es de queda na vol ap\u00f3s a elei\u00e7\u00e3o vieram bem, com o mercado de op\u00e7\u00f5es agora se posicionando para uma alta prolongada. O resultado p\u00f3s-elei\u00e7\u00e3o \u00e9 cristalino e fortemente favor\u00e1vel \u00e0 tomada de risco, com a \u00fanica\u2026<\/div>\n<\/a>\n \n
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\u201cUm motivo para o per\u00edodo prolongado de risco impl\u00edcito foi o potencial de os resultados serem atrasados \u200b\u200be contestados por um longo per\u00edodo\u201d, escreveu Rocky Fishman, fundador da ASYM 500, em uma nota. \u201cCom os resultados presidenciais claros, esse risco \u00e9 muito reduzido, e os mercados responderam reduzindo a vol impl\u00edcito na curva.\u201d Era amplamente esperado que, se a elei\u00e7\u00e3o n\u00e3o gerasse drama, a volatilidade cairia at\u00e9 o fim do ano, como normalmente acontece. Ainda assim, a velocidade com que o \u00cdndice S&P 500 subiu e o VIX caiu na quarta-feira passada ressalta o quanto de hedge havia antes do evento. Naquele dia, o \u00edndice saltou 2,5% para o maior ganho em uma alta recorde desde mar\u00e7o de 2000.<\/div>\n\n
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\u201cAs puts de SPX com hedge excessivo est\u00e3o agora profundamente fora do dinheiro, com sua volatilidade impl\u00edcita caindo, enquanto as calls de hedge de cauda direita deslizam em dire\u00e7\u00e3o ao dinheiro\u201d,<\/b> observou o estrategista de ativos cruzados da Nomura, Charlie McElligott, acrescentando que isso cria o que \u00e9 conhecido como \u201cvento de cauda de vanna\u201d. Nesse cen\u00e1rio, os formadores de mercado precisam comprar mais futuros para reequilibrar sua exposi\u00e7\u00e3o (reajuste de Delta Hedge). A queda na volatilidade \u00e9 mais pronunciada em contratos do VIX de curto prazo. A curva de futuros reverteu para um contango mais normal, onde contratos mais distantes t\u00eam um pr\u00eamio em rela\u00e7\u00e3o aos de curto prazo. \u00c9 um sinal de que os mercados est\u00e3o se movendo em dire\u00e7\u00e3o aos n\u00edveis calmos vistos pela \u00faltima vez antes do choque de volatilidade de agosto.<\/div>\n\n
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\u201cUma redu\u00e7\u00e3o no hedge sinaliza aumento da confian\u00e7a do investidor, o que frequentemente leva a pre\u00e7os de a\u00e7\u00f5es mais altos \u00e0 medida que mais investidores entram no mercado\u201d, disse David Lin, fundador e CEO da Linvest21. \u201cMas o otimismo prolongado pode inflar os pre\u00e7os das a\u00e7\u00f5es al\u00e9m de seu valor intr\u00ednseco, aumentando o risco de uma corre\u00e7\u00e3o.\u201d<\/div>\n\n
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Outras medidas de mercado tamb\u00e9m apontam para uma calmaria. A chamada vol da vol, ou VVIX \u2014 que cai quando h\u00e1 menos demanda por hedge com op\u00e7\u00f5es de VIX \u2014 despencou entre ter\u00e7a e quinta-feira, registrando a terceira maior taxa de decl\u00ednio desde antes da crise financeira.<\/div>\n\n
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Isso acontece depois de uma onda de investidores apostarem em um rali de fim de ano e queda na volatilidade nos dias antes da elei\u00e7\u00e3o. Eles levaram o open interest em puts do VIX acima de 5 milh\u00f5es de contratos, o maior desde agosto. O Nations SkewDex Index, que rastreia o pr\u00eamio de puts usados \u200b\u200bpara proteger contra liquida\u00e7\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, caiu para o menor n\u00edvel desde meados de agosto. E o movimento vai al\u00e9m das a\u00e7\u00f5es, com a volatilidade de t\u00edtulos e moedas tamb\u00e9m em recuo.<\/div>\n\n
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Esse \u00e9 o Price Action setorial do S&P500 p\u00f3s vit\u00f3ria de Trump na ter\u00e7a a noite. Mercado no modo de "compra de tudo" nos setores c\u00edclicos, com Consumo Discricion\u00e1rio (XLY), Financeiro (XLF), Energia (XLE), Ind\u00fastria (XLI), Comunica\u00e7\u00f5es (XLC) e Tecnologia (XLK) performando mais que o \u00edndice.Real Estate, Materiais e os setores defensivos (Sa\u00fade, Consumo B\u00e1sico e Utilities) est\u00e3o performando abaixo do S&P.<\/div>\n\n
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Lembrando que, estar comprado no mercado significa inerentemente que um investidor est\u00e1 vendendo a descoberto a volatilidade.<\/b> Isso \u00e9 perigoso, \u00e9 bom aproveitar esses momentos de euforia e vol barata pra comprar prote\u00e7\u00e3o.<\/div>\n\n\n \n
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Pessoal, em gamma positivo, quando vcs virem esse tipo de price action, o mercado indo buscar stops em um fundo anterior.. e batendo em uma regi\u00e3o de gamma importante (igual ontem e hoje), \u00e9 s\u00f3 tacar a boletada.<\/div>\n\n
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Pessoal, em gamma positivo, quando vcs virem esse tipo de price action, o mercado indo buscar stops em um fundo anterior.. e batendo em uma regi\u00e3o de gamma importante (igual ontem e hoje), \u00e9 s\u00f3 tacar a boletada.<\/div>\n<\/a>\n \n
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ES mesma coisa<\/div>\n\n
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