25/10/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
Ontem tivemos divulgação de balanços de MSFT e GOOG o que possivelmente ajudou a movimentação de alta no período da tarde. Hoje teremos balanços de META e IBM.
O mercado continua a oscilar em torno dos 4200 pontos, o que está se tornando cada vez mais um nível difícil de superar. Índices continuam em gamma negativo, o que mantém a volatilidade alta à medida que o preço oscila entre os pontos de maior interesse ao longo do dia.
A dinâmica atual do mercado está extremamente incerta. Também é importante observar que da última vez em que os rendimentos estavam nesses níveis, a economia sofreu duas quedas.
O sentimento dos investidores pode ser resumido pelo gráfico do Touro e do Urso (abaixo). É muito claro a partir do gráfico que os investidores estão realmente “confusos”.
SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: ± 1.02% – Gamma e Delta Negativos com pressão vendedora.
- SPX e SPY trabalham em Gamma Negativo com exposição vendedora e manutenção dos principais níveis onde 4200 continua o PutWall e 4300 uma forte resistência.
- Put Call Ratio encontra-se Neutro.
SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje
QQQ/NASDAQ – Gamma e Delta Negativos com interesse Vendedor diminuindo.
- Volatilidade esperada para hoje: ± 1.32% – Gamma e Delta Negativos, com diminuição de pressão vendedora, manutenção do PutWall em 350.
- Put Call Ratio encontra-se Neutro.
NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje
VIX – Volatilidade esperada para hoje ± 5.09% – Gamma Positivo com interesse comprador.
- A matriz do ativo continua positiva sugerindo interesse comprador, com manutenção do CallWall em 25 e queda do PutWall para 16.
- Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
Pontos de Interesse para hoje
Fonte: MenthorQ, Spotgamma
