31/10/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
As perspectivas futuras são bastante diversas, uma vez que as ações de tecnologia contribuíram para o crescimento dos mercados na segunda-feira. O S&P 500 caminha para um terceiro mês consecutivo de quedas, o que marcaria a maior sequência de perdas desde março de 2020. Os rendimentos dos títulos estão diminuindo à medida que o Federal Reserve inicia sua reunião de política.
Os balanços continuam sendo relevantes para as movimentações e para hoje temos Pfizer, Caterpillar e AMD em destaque. No exterior, o Banco do Japão disse que continuará a afrouxar seu controle sobre o mercado de títulos e a economia da China mostrou novos sinais de desaceleração.
SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 1.09%
Ontem vimos a compressão de volatilidade (venda de VIX) e fechamento de Puts de SPX ajudando o ativo a buscar as máximas do dia em dois momentos: pré-abertura e após a monetização de Puts no nível 4130, levando o índice a região de 4175 onde também vimos entrar monetização de Calls ao final do dia. Temos estrutura de Gamma e Delta negativos com diminuição do interesse vendedor e interesse em Puts para o dia.
- Gamma Negativo: -1,132 M
- Delta Negativo: -635 B
- Put Call Ratio: interesse em Puts
- Principais níveis 0DTE: 4170, 4200, 4300
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4300, 4100, 4000
SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje
Font: https://menthorq.com
Font: https://menthorq.com
QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 1.40%
A estrutura permanece com Gamma e Delta negativos, mas temos uma diminuição do interesse vendedor e para o dia temos Gamma positivo.
- Gamma Negativo: -995M
- Delta Negativo: -34B
- Put Call Ratio Neutro.
- Principais níveis 0DTE: 348, 345
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 350, 344, 360
NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje
Font: https://menthorq.com
Font: https://menthorq.com
VIX – Volatilidade esperada para hoje 5.5%
Estrutura em Gamma Positiva com interesse neutro para o dia. Os principais níveis do ativo continuam inalterados.
- Gamma Positivo: + 287M
- Delta Positivo: + 3B
- Put Call Ratio: Neutro
- Principais níveis 0DTE: 21, 19
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 19, 20, 21
Pontos de Interesse para hoje
Font: https://menthorq.com
