13/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
SPX finalizou a semana acima do CallWall anterior (4400) e da expectativa de range máximo do dia, dentro das análises estatísticas temos 70% de probabilidades para que o dia de hoje o fechamento seja positivo, porém tivemos um dado importante após o fechamento do mercado: Moody’s rebaixa perspectiva de nota de crédito dos EUA para “negativa”, o que pode impactar nos mercados de risco.
Acreditamos em uma janela de vendas para ativos de risco devido a expiração do Vix (maior concentrada em Puts) e expiração do SPX (maior concentrada em Calls).
Para a semana temos uma bateria de informações relevantes:
- Terça-feira, 14
10h30 – CPI – EUA - Quarta-feira, 15
Expiração do VIX
10h30 – PPI, Retail Sales – EUA
12h30 – Crude Oil Inventories
APEC Conference Xi/Biden meeting - Quinta-feira, 16
10h30 – Initial Jobless Claims
Após 11h25 vários membros do FOMC e FED farão discursos - Sexta-feira, 17
OpEx
10h30 – Building Permits, Housing Starts
12h – Discurso de membro do FOMC
Alguns gráficos chamam atenção para possíveis movimentações do mercado:
SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,73%
Gamma Positivo com aumento de interesse comprador. Temos manutenção do PutWall em 4200 e CallWall em 4450.
- Put Call Ratio: interesse em Puts
- Principais níveis 0DTE: 4380, 4425
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4200, 4335, 4450
SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje
Font: https://menthorq.com
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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,02%
Gamma Positivo com interesse comprador. Níveis inalterados.
- Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
- Principais níveis 0DTE: 370, 375
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 345, 374, 380
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje
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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,7%
Gamma e Delta Negativos com redução de pressão vendedora pelo Gex4,acumulado. Níveis inalterados.
- Put Call Ratio interesse Neutro.
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 15,18,20
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Pontos de Interesse para hoje
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