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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 13/11/2023

13/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

SPX finalizou a semana acima do CallWall anterior (4400) e da expectativa de range máximo do dia, dentro das análises estatísticas temos 70% de probabilidades para que o dia de hoje o fechamento seja positivo, porém tivemos um dado importante após o fechamento do mercado: Moody’s rebaixa perspectiva de nota de crédito dos EUA para “negativa”, o que pode impactar nos mercados de risco.

Acreditamos em uma janela de vendas para ativos de risco devido a expiração do Vix (maior concentrada em Puts) e expiração do SPX (maior concentrada em Calls).

Para a semana temos uma bateria de informações relevantes:

  • Terça-feira, 14
    10h30 – CPI – EUA
  • Quarta-feira, 15
    Expiração do VIX
    10h30 – PPI, Retail Sales – EUA
    12h30 – Crude Oil Inventories
    APEC Conference Xi/Biden meeting
  • Quinta-feira, 16
    10h30 – Initial Jobless Claims
    Após 11h25 vários membros do FOMC e FED farão discursos
  • Sexta-feira, 17
    OpEx
    10h30 – Building Permits, Housing Starts
    12h – Discurso de membro do FOMC

Alguns gráficos chamam atenção para possíveis movimentações do mercado:

O mercado de ações dos Estados Unidos parece com o aumento das taxas de juros reais.
Modelos sistemáticos venderam de forma agressiva e agora estão em posição de estresse após o recente rali. Alguns modelos de trade e sistemas estão mudando suas posições e entrando em modo de “perseguição” do rali.

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,73%
Gamma Positivo com aumento de interesse comprador. Temos manutenção do PutWall em 4200 e CallWall em 4450.

  • Put Call Ratio: interesse em Puts
  • Principais níveis 0DTE: 4380, 4425
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4200, 4335, 4450
Gamma positivo com interesse comprador.
Font: https://menthorq.com
Interesse em Puts.
Font: https://menthorq.com
CallWall subiu para 4450
Font: https://menthorq.com

SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

Font: https://menthorq.com

QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,02%
Gamma Positivo com interesse comprador. Níveis inalterados.

  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
  • Principais níveis 0DTE: 370, 375
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 345, 374, 380
Gamma positivo com interesse comprador.
Font: https://menthorq.com
Interesse em Puts.
Font: https://menthorq.com
Níveis inalterados.
Font: https://menthorq.com

NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,7%
Gamma e Delta Negativos com redução de pressão vendedora pelo Gex4,acumulado. Níveis inalterados.

  • Put Call Ratio interesse Neutro.
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 15,18,20
Gamma Negativo com pressão vendedora.
Font: https://menthorq.com
PCR Neutro.
Font: https://menthorq.com
Níveis inalterados
Font: https://menthorq.com

Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 13/11/2023

13/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

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Acreditamos em uma janela de vendas para ativos de risco devido a expiração do Vix (maior concentrada em Puts) e expiração do SPX (maior concentrada em Calls).

Para a semana temos uma bateria de informações relevantes:

  • Terça-feira, 14
    10h30 – CPI – EUA
  • Quarta-feira, 15
    Expiração do VIX
    10h30 – PPI, Retail Sales – EUA
    12h30 – Crude Oil Inventories
    APEC Conference Xi/Biden meeting
  • Quinta-feira, 16
    10h30 – Initial Jobless Claims
    Após 11h25 vários membros do FOMC e FED farão discursos
  • Sexta-feira, 17
    OpEx
    10h30 – Building Permits, Housing Starts
    12h – Discurso de membro do FOMC

Alguns gráficos chamam atenção para possíveis movimentações do mercado:

O mercado de ações dos Estados Unidos parece com o aumento das taxas de juros reais.
Modelos sistemáticos venderam de forma agressiva e agora estão em posição de estresse após o recente rali. Alguns modelos de trade e sistemas estão mudando suas posições e entrando em modo de “perseguição” do rali.

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,73%
Gamma Positivo com aumento de interesse comprador. Temos manutenção do PutWall em 4200 e CallWall em 4450.

  • Put Call Ratio: interesse em Puts
  • Principais níveis 0DTE: 4380, 4425
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4200, 4335, 4450
Gamma positivo com interesse comprador.
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Interesse em Puts.
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CallWall subiu para 4450
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SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,02%
Gamma Positivo com interesse comprador. Níveis inalterados.

  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
  • Principais níveis 0DTE: 370, 375
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 345, 374, 380
Gamma positivo com interesse comprador.
Font: https://menthorq.com
Interesse em Puts.
Font: https://menthorq.com
Níveis inalterados.
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje

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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,7%
Gamma e Delta Negativos com redução de pressão vendedora pelo Gex4,acumulado. Níveis inalterados.

  • Put Call Ratio interesse Neutro.
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 15,18,20
Gamma Negativo com pressão vendedora.
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PCR Neutro.
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Níveis inalterados
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Pontos de Interesse para hoje

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