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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 16/11/2023

16/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Ontem tivemos o vencimento do Vix e agora vemos um aumento de busca por proteção no contrato atual e também para os meses de Dezembro e Janeiro, já que índices encontram-se próximos ao CallWall, apresentam alguns sinais técnicos de sobrecompra e uma concentração de exposição compradora em big techs. Devemos ficar alerta a esses sinais e mapear a manutenção de alta ou mudança de estrutura de mercado para quedas buscando assim operações com maiores chances de assertividade.

  • Quinta-feira, 16
    10h30 – Initial Jobless Claims
    Após 11h25 vários membros do FOMC e FED farão discursos

Alguns gráficos interessantes:

Sinais técnicos indicam sobrecompra: índices passaram de sobrevendidos para sobrecomprados praticamente em linha reta.

Posicionamento recorde de mega-cap: posicionamento dos fundos de hedge em mega-cap agora está de volta aos níveis recordes.

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,74%
Gamma Positivo com diminuição do interesse comprador. Temos manutenção do PutWall em 4200 e CallWall em 4500.

  • Put Call Ratio: interesse em Puts
  • Principais níveis 0DTE: 4440, 4485
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4200, 4500
Gamma positivo com interesse comprador.
Font: https://menthorq.com
Interesse em Puts.
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Níveis inalterados
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SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,99%
Gamma Positivo com queda do interesse comprador. CallWall subiu do 385 para 390.

  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
  • Principais níveis 0DTE: 385, 386
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 385, 384, 387
Gamma positivo com queda do interesse comprador.
Font: https://menthorq.com
Interesse em Puts.
Font: https://menthorq.com
CallWall subiu para 390.
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,66%
Gamma Positivo com interesse comprador aumentando tanto no curto prazo como para os contratos de Dezembro e Janeiro. PutWall caiu do 15 para o 14

  • Put Call Ratio interesse Neutro.
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 15, 14, 14.5
Gamma Positivo com interesse comprador.
Font: https://menthorq.com
PCR Neutro.
Font: https://menthorq.com
PutWall caiu para 14.
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Pontos de Interesse para hoje

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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 16/11/2023

16/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

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  • Quinta-feira, 16
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Posicionamento recorde de mega-cap: posicionamento dos fundos de hedge em mega-cap agora está de volta aos níveis recordes.

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Gamma Positivo com diminuição do interesse comprador. Temos manutenção do PutWall em 4200 e CallWall em 4500.

  • Put Call Ratio: interesse em Puts
  • Principais níveis 0DTE: 4440, 4485
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4200, 4500
Gamma positivo com interesse comprador.
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Interesse em Puts.
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Níveis inalterados
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SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

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Gamma Positivo com queda do interesse comprador. CallWall subiu do 385 para 390.

  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
  • Principais níveis 0DTE: 385, 386
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 385, 384, 387
Gamma positivo com queda do interesse comprador.
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Interesse em Puts.
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CallWall subiu para 390.
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje

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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,66%
Gamma Positivo com interesse comprador aumentando tanto no curto prazo como para os contratos de Dezembro e Janeiro. PutWall caiu do 15 para o 14

  • Put Call Ratio interesse Neutro.
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 15, 14, 14.5
Gamma Positivo com interesse comprador.
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PCR Neutro.
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PutWall caiu para 14.
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