16/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
Ontem tivemos o vencimento do Vix e agora vemos um aumento de busca por proteção no contrato atual e também para os meses de Dezembro e Janeiro, já que índices encontram-se próximos ao CallWall, apresentam alguns sinais técnicos de sobrecompra e uma concentração de exposição compradora em big techs. Devemos ficar alerta a esses sinais e mapear a manutenção de alta ou mudança de estrutura de mercado para quedas buscando assim operações com maiores chances de assertividade.
- Quinta-feira, 16
10h30 – Initial Jobless Claims
Após 11h25 vários membros do FOMC e FED farão discursos
Alguns gráficos interessantes:
Sinais técnicos indicam sobrecompra: índices passaram de sobrevendidos para sobrecomprados praticamente em linha reta.
Posicionamento recorde de mega-cap: posicionamento dos fundos de hedge em mega-cap agora está de volta aos níveis recordes.
SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,74%
Gamma Positivo com diminuição do interesse comprador. Temos manutenção do PutWall em 4200 e CallWall em 4500.
- Put Call Ratio: interesse em Puts
- Principais níveis 0DTE: 4440, 4485
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4200, 4500
SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje
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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,99%
Gamma Positivo com queda do interesse comprador. CallWall subiu do 385 para 390.
- Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
- Principais níveis 0DTE: 385, 386
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 385, 384, 387
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje
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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,66%
Gamma Positivo com interesse comprador aumentando tanto no curto prazo como para os contratos de Dezembro e Janeiro. PutWall caiu do 15 para o 14
- Put Call Ratio interesse Neutro.
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 15, 14, 14.5
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Pontos de Interesse para hoje
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