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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 20/11/2023

20/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Após OpEx 0 nível 4500 foi mantido como forte suporte para o mercado, enquanto houve reposicionamento de Calls acima desse preço. Vimos a estrutura aumentando interesse em Calls para os níveis 4500, depois 4550 e agora o CallWall subiu para 4600. Isso analisado isoladamente é um sinal de força para o mercado, mas com pouco upside. Devemos analisar outros fatores para termos mais pistas da direção dos preços.

Este é um sinal muito forte, o que significa que, à medida que os contratos de opção expiraram, os investidores se reposicionaram e se protegeram ainda mais. A menos que algo importante mude entre agora e a data de vencimento das opções em dezembro, o mercado está bem posicionado para o futuro.

Eventos para a semana:

  1. Dados de Vendas de Residências Existentes – Terça-feira
  2. Atas da Reunião do Fed – Terça-feira
  3. Resultados de NVDA – Terça-feira
  4. Pedidos Duráveis de Bens de Capital – Quarta-feira
  5. Pedidos Iniciais de Auxílio-Desemprego – Quarta-feira
  6. Mercados dos EUA Fechados para o Dia de Ação de Graças – Quinta-feira
  7. Mercados dos EUA Fecham às 11h, Horário de Brasília – Sexta-feira

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,69%
Gamma Positivo com manutenção do interesse comprador. Temos manutenção do PutWall em 4200 e subida do CallWall para 4600.

  • Put Call Ratio: interesse em Puts
Após expiração das opções mercado permanece comprador.
Font: https://menthorq.com
Interesse em Puts
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CallWall 4600
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SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,99%
Gamma Positivo com CallWall mantido em 390 e grande aumento de calls no 400; diminuição do interesse comprador após OpEx.

  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
Diminuição de interesse comprador.
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Interesse em Puts.
Font: https://menthorq.com
Aumento de Calls acuma de 390.
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje –

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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,62%
Gamma Positivo com interesse comprador caindo levemente. Aumento de Puts no strikes 13,50 e aumento de interesse comprador em strikes acima do 14.

  • Put Call Ratio interesse em Calls.
Gamma Positivo com leve queda do interesse comprador.
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Interesse em Calls.
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Manutenção dos níveis.
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Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 20/11/2023

20/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Após OpEx 0 nível 4500 foi mantido como forte suporte para o mercado, enquanto houve reposicionamento de Calls acima desse preço. Vimos a estrutura aumentando interesse em Calls para os níveis 4500, depois 4550 e agora o CallWall subiu para 4600. Isso analisado isoladamente é um sinal de força para o mercado, mas com pouco upside. Devemos analisar outros fatores para termos mais pistas da direção dos preços.

Este é um sinal muito forte, o que significa que, à medida que os contratos de opção expiraram, os investidores se reposicionaram e se protegeram ainda mais. A menos que algo importante mude entre agora e a data de vencimento das opções em dezembro, o mercado está bem posicionado para o futuro.

Eventos para a semana:

  1. Dados de Vendas de Residências Existentes – Terça-feira
  2. Atas da Reunião do Fed – Terça-feira
  3. Resultados de NVDA – Terça-feira
  4. Pedidos Duráveis de Bens de Capital – Quarta-feira
  5. Pedidos Iniciais de Auxílio-Desemprego – Quarta-feira
  6. Mercados dos EUA Fechados para o Dia de Ação de Graças – Quinta-feira
  7. Mercados dos EUA Fecham às 11h, Horário de Brasília – Sexta-feira

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,69%
Gamma Positivo com manutenção do interesse comprador. Temos manutenção do PutWall em 4200 e subida do CallWall para 4600.

  • Put Call Ratio: interesse em Puts
Após expiração das opções mercado permanece comprador.
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Interesse em Puts
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CallWall 4600
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SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,99%
Gamma Positivo com CallWall mantido em 390 e grande aumento de calls no 400; diminuição do interesse comprador após OpEx.

  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
Diminuição de interesse comprador.
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Interesse em Puts.
Font: https://menthorq.com
Aumento de Calls acuma de 390.
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje –

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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,62%
Gamma Positivo com interesse comprador caindo levemente. Aumento de Puts no strikes 13,50 e aumento de interesse comprador em strikes acima do 14.

  • Put Call Ratio interesse em Calls.
Gamma Positivo com leve queda do interesse comprador.
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Interesse em Calls.
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Manutenção dos níveis.
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