04/12/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
Ontem tivemos dados que mostram enfraquecimento da demanda do consumidor: queda nos dados de produção. As Ordens de Fábrica dos EUA caíram -3,6% no mês passado, marcando o maior declínio mensal desde abril de 2020. Setembro também foi revisado para baixo, de +2,8% para +2,3%. Nos últimos doze meses, as Ordens de Fábrica agora estão em baixa de -2,1%, a maior queda desde setembro de 2020. As ordens principais de fábrica também caíram 2,2% em relação ao ano anterior, completando o oitavo mês consecutivo de declínios anuais.
Hoje teremos mais baterias de dados econômicos que podem trazer maior volatilidade aos ativos.
Em termos de posicionamento de opões temos índices trabalhando em Gamma Positivo com realização das vendas tanto do SPX quanto do NQ na região de Maior Concentração de Volume (HVL).
Agenda para hoje:
- Dados de Empregos JOLTs – 12h
- Índice de Gestores de Compras (PMI) de Serviços ISM – 11h45
SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,66%
Níveis inalterados. Com redução do interesse comprador (Gex caindo para 630mi).
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE
Negativo - Dex 0DTE Positivo
- Pontos 0DTE: 4525, 4555, 4600
- Strikes com maiores “Open Interest”: 4600, 4550, 4500, 4400
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts
SPX – Níveis inalterados
SPY – níveis inalterados
SPX – Pontos de Interesse para hoje
QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,98%
Níveis inalterados. Com aumento do interesse vendedor (Gex inverteu para -130mi).
- Gamma All Expirity: Negativo
- Gex 0DTE Negativo
- Dex 0DTE Negativo
- QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 390, 385, 380, 370
- NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16000, 15825, 15800, 15500
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls
NDX
QQQ
NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje
VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,77%
Houve aumento do interesse comprador com Gex subindo para 130mi. Com maior interesse para Calls no dia.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE Negativo
- Dex 0DTE Flat
- Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 16, 20
- Put Call Ratio monstra interesse Flat
VIX
Pontos de Interesse para hoje
