07/12/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
Os futuros das ações dos EUA estão pouco alterados, após uma queda de três dias no S&P 500, que foi a mais longa em mais de um mês. O petróleo está se estabilizando perto de uma baixa de cinco meses e o Bitcoin está sendo negociado um pouco abaixo de US$ 44.000, um nível não visto desde junho do ano passado. Os rendimentos do Tesouro estão um pouco mais altos, à medida que os negociadores navegam entre uma narrativa de juros mais altos por mais tempo, por um lado, e apostas em um frenesi de cortes de juros pelos bancos centrais no próximo ano, por outro. A realidade de hoje vem do Japão, onde os rendimentos estão disparando, pois há especulações de que o fim das taxas de juros negativas pode estar mais próximo. Os títulos corporativos globalmente estão a caminho de superar a dívida governamental comparável pela maior margem em quatro anos.
Agenda para hoje:
- Dados Iniciais de Pedidos de Seguro-Desemprego
SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,7%
Esses índices trabalham abaixo do VolTrigger. Aumento de exposição Calls e Puts no 4550 e aumento de Puts com vencimento para hoje. Com queda do interesse comprador (Gex caiu para 410mi) e temos o Gamma para os próximos 5 dias negativos, sugerindo pressão vendedora.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE
Negativo - Dex 0DTE Positivo
- Pontos 0DTE: 4560, 4570
- SPX – Strikes com maiores “Open Interest”: 4600, 4550, 4500, 4400
- SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 457, 456, 455, 450
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts
SPX – Níveis inalterados
SPY – níveis inalterados
SPX – Pontos de Interesse para hoje
QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,99%
Níveis inalterados. Com QQQ trabalhando na região do VolTrigger. Houve aumentos de puts nos níveis 380, 382, 386. Com aumento do interesse vendedor (Gex inverte para negativo em -160mi).
- Gamma All Expirity: Negativo
- Gex 0DTE Negativo
- Dex 0DTE Negativo
- QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 390, 385, 380, 370
- NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16000, 15825, 15800, 15500
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls
NDX
QQQ
NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje
VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,65%
Houve aumento do interesse comprador com Gex subindo para 123mi. Com maior interesse em Puts para o dia. Mercado continua adicionando Puts nos níveis 13, 14, 15 e buscanco Calls nos níveis 18 e 20.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE Negativo
- Dex 0DTE Flat
- Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 16, 20
- Put Call Ratio monstra interesse em Puts
VIX
Pontos de Interesse para hoje
