11/12/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
A decisão de política do Federal Reserve será na quarta-feira, com outros bancos centrais como Londres e Frankfurt previstos para seguir um dia depois. Espera-se que todos os três mantenham as taxas inalteradas, mas os investidores estão atentos a sinais de quando os cortes podem começar. Nas negociações iniciais de segunda-feira, os futuros estavam praticamente no zero após encerraram a semana passada em seus níveis mais altos em mais de um ano e meio.
Além de importantes dados macroeconômicos teremos OpEx dia 15/12/2023 – evento de grande relevância para os mercados. Após o rali de sexta-feira observamos abertura de posições em Calls dando suporte a manutenção da alta para SPX e QQQ. Foram adicionadas mais calls no 4700 e 4600 para SPX e no strike 400 para QQQ.
Agenda para a semana:
- Leilão de Títulos de 10 Anos – segunda-feira
- Dados de Inflação do IPC de novembro + Leilão de Títulos de 30 Anos – terça-feira
- Relatório Mensal da OPEP – quarta-feira
- Dados de Inflação do IPP de novembro – quarta-feira
- Decisão da Taxa do Fed e Comunicado (Dot Plot) – quarta-feira
- Dados de Vendas no Varejo – quinta-feira
- Reivindicações Iniciais de Seguro-Desemprego – quinta-feira
SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,65%
Aumento de exposição Calls no 4600 e em níveis acima como 4700. Com aumento do interesse comprador (Gex subiu para 1.000mi). Apesar do mercado aumentar exposição em Calls em 4700 e 4800 o CallWall permanece em 4600.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE
Positivo - Dex 0DTE Positivo
- Pontos 0DTE: 4585, 4625
- SPX – Strikes com maiores “Open Interest”: 4650, 4600, 4550, 4500
- SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 460, 459, 458, 455
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts
SPX – Níveis inalterados
SPY – níveis inalterados
SPX – Pontos de Interesse para hoje
NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,97%
Níveis inalterados. Houve aumentos de puts no 385 e calls no 400. Com aumento do interesse comprador (Gex aumenta para +460mi).
- Gamma All Expirity: Positivo
- Gex 0DTE Positivo
- Dex 0DTE Positivo
- Pontos 0DTE – 385 e 400
- QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 395, 390, 385, 380
- NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16000, 15900, 15825, 15500
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts
NDX
QQQ
NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje
VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,47%
Houve queda do interesse comprador com Gex caindo para 75mi. Com maior interesse em Puts para o dia. Mercado continua adicionando Puts nos níveis 12, 14 e buscando Calls no nível 16.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE Negativo
- Dex 0DTE Negativo
- Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 16, 20
- Put Call Ratio monstra interesse em Calls
VIX
Pontos de Interesse para hoje
