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Gamma Levels – OpEx – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 15/12/2023

15/12/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX


Os mercados estão se preparando para um ano de 2024 com um Federal Reserve mais inclinado à política monetária expansionista em relação a outros bancos centrais. Os formuladores de políticas do Banco Central Europeu têm resistido mais, enfatizando a necessidade de paciência e dependência de dados antes de qualquer redução nas taxas. Os futuros de ações dos EUA estão subindo novamente, com a maioria dos índices atingindo ou se aproximando de máximas históricas, e o S&P 500 a caminho de sua sétima semana consecutiva de alta. Os rendimentos dos títulos do Tesouro estão recuando e o dólar está marginalmente mais forte.

Para hoje temos a última OpEx do ano, com maior volume de expiração concentrado em Calls nos índices SPX, NDX e em seus ETFs SPY e QQQ.

OpEx

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,62%
CallWall subiu para 4750. Com redução do interesse comprador (Gex caiu para 1.600mi). Mercado aumenta exposição em Calls em 4800 e puts no 4585.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Pontos 0DTE: 4725, 4525
  • SPX – Strikes com maiores “Open Interest”: 5000, 4750, 4700, 4600
  • SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 480, 475, 472, 470
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

SPX – Pontos de Interesse para hoje

NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,87%
Níveis inalterados. Houve aumentos de calls no 403 e 410 e de puts no 390. (Gex caiu para 950 mi).

  • Gamma All Expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Pontos 0DTE – 393 e 400
  • QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 405, 403, 402, 400
  • NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16600, 16500, 16400, 16000
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,47%
Houve do interesse vendedor com Gex subindo para -20mi. Mercado continua adicionando Puts nos níveis abaixo de 14, principalmente em 11.5 para Calls os strikes de maior interesse são mantidos 18 e 20.

  • Gamma All expirity: Negativo
  • Gex 0DTE Negativo
  • Dex 0DTE Negativo
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 12, 15, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse em Puts

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Para hoje temos a última OpEx do ano, com maior volume de expiração concentrado em Calls nos índices SPX, NDX e em seus ETFs SPY e QQQ.

OpEx

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,62%
CallWall subiu para 4750. Com redução do interesse comprador (Gex caiu para 1.600mi). Mercado aumenta exposição em Calls em 4800 e puts no 4585.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Pontos 0DTE: 4725, 4525
  • SPX – Strikes com maiores “Open Interest”: 5000, 4750, 4700, 4600
  • SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 480, 475, 472, 470
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

SPX – Pontos de Interesse para hoje

NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,87%
Níveis inalterados. Houve aumentos de calls no 403 e 410 e de puts no 390. (Gex caiu para 950 mi).

  • Gamma All Expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Pontos 0DTE – 393 e 400
  • QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 405, 403, 402, 400
  • NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16600, 16500, 16400, 16000
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,47%
Houve do interesse vendedor com Gex subindo para -20mi. Mercado continua adicionando Puts nos níveis abaixo de 14, principalmente em 11.5 para Calls os strikes de maior interesse são mantidos 18 e 20.

  • Gamma All expirity: Negativo
  • Gex 0DTE Negativo
  • Dex 0DTE Negativo
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 12, 15, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse em Puts

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