20/12/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
Futuros de índices caem antes da abertura. Os preços do petróleo subiram novamente, com o Brent, referência do mercado, ultrapassando os US$ 80 por barril, devido a preocupações com interrupções na segurança no Mar Vermelho. E os rendimentos dos títulos do governo continuaram a cair, impulsionados por dados fracos de inflação no Reino Unido.
Dados de inflação do Reino Unido mais baixos do que o esperado fortaleceram as apostas de que os principais bancos centrais começarão a reduzir as taxas no próximo ano. A leitura de inflação principal do Reino Unido, que ficou abaixo das estimativas em 3,9%, impulsionou as ações e títulos europeus nesta manhã.
Ontem tivemos mais um pregão com forte fluxo em Calls, buscando patamares mais altos e renovação da máxima do ano. Para o SPX o posicionamento total aumentou Calls e Puts no strike 5000, tornando esse um nível magnético, será que mercado vai alcançá-lo? Nosso modelo de volatilidade traz expectativa de máxima do SPX para o dia no CallWall atual 4800. Continuamos a ver compressão de Vix com aumento de Puts do ativo no strike 12.
Expiração de Opções do VIX às 11:30 – temos concentração em Puts mais elevada. Podemos ter uma abertura com volatilidade ampliada.
SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,66%
CallWall em 4800. Aumento de Calls e Puts em 5000. Com aumento do interesse comprador (Gex subindo para 1.000mi).
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE
Positivo - Dex 0DTE Positivo
- Pontos 0DTE: 4710, 4800
- SPX – Strikes com maiores “Open Interest”:5000, 4800, 4750, 4700
- SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 480, 476, 475, 474
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls
SPX
SPY
SPX – Pontos de Interesse para hoje
NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,87%
Leve aumento no interesse comprador. QQQ CallWall mantido em para 410 e PutWall mantido em 360 (Gex subiu para 495 mi).
- Gamma All Expirity: Positivo
- Gex 0DTE Positivo
- Dex 0DTE Positivo
- Pontos 0DTE – 404 e 410
- QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 410, 409, 408, 400
- NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 17000, 16650, 16500, 16000
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts
NDX
QQQ
NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje
VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,57%
Aumento de interesse vendedor com Gex ficando negativo indo de +8mi para -21mi. Putwall mantido em 12, CallWall mantido no strike 20. Porém temos interesse em Calls para hoje.
- Gamma All expirity: Negativo
- Gex 0DTE Negativo
- Dex 0DTE Negativo
- Strikes com maiores “Open Interest”: 12, 15, 20
- Put Call Ratio monstra interesse em Calls
Pontos de Interesse para hoje
