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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 21/12/2023

21/12/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Depois de um contratempo na quarta-feira, as ações parecem prontas para retomar sua trajetória de alta. Os futuros de índices estão subindo, enquanto os rendimentos do Tesouro estão estáveis. Portanto, a alta deste mês que levou o Dow Jones Industrial Average a alcançar máximas históricas antes da queda de quarta-feira pode ainda ter espaço para continuar.

Alguns no mercado especularam que opções de vencimento no mesmo dia em expiração aceleraram a venda, já que os market makers venderam mais para reequilibrar suas posições. Condições de sobrecompra nos EUA também contribuíram para a venda, à medida que indicadores de força relativa atingiram níveis que no passado previram com precisão quedas.

Agenda para hoje:

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 071%
CallWall em 4800. Redução do gamma positivo de 1.000mi para 200mi. Aumento do interesse em Puts em 4695.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE: Negativo
  • Dex 0DTE: Negativo
  • Pontos 0DTE: 4700, 4725
  • SPX – Strikes com maiores “Open Interest”:5000, 4700, 4650, 4600
  • SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 475, 470, 465, 460
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

SPX

SPY

SPX – Pontos de Interesse para hoje

NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,91%
Exposição Gamma total passou de 495mi para -75mi.

  • Gamma All expirity: Negativo
  • Gex 0DTE: Negativo
  • Dex 0DTE: Negativo
  • Pontos 0DTE – 403 e 410
  • QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 405, 404, 403, 400
  • NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 17000, 16650, 16500, 16000
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NDX

QQQ

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,77%
Exposição Gamma positiva saindo de -21mi para 260mi. Com a expiração de ontem, vemos diminuição da pressão vendedora e aumento de Calls no strike 17 e 18. Putwall subindo de 12 para 14, assim como o HVL subiu do strike 15 para 16.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 15, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse em Calls

Vix – Pontos de Interesse para hoje

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Alguns no mercado especularam que opções de vencimento no mesmo dia em expiração aceleraram a venda, já que os market makers venderam mais para reequilibrar suas posições. Condições de sobrecompra nos EUA também contribuíram para a venda, à medida que indicadores de força relativa atingiram níveis que no passado previram com precisão quedas.

Agenda para hoje:

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 071%
CallWall em 4800. Redução do gamma positivo de 1.000mi para 200mi. Aumento do interesse em Puts em 4695.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE: Negativo
  • Dex 0DTE: Negativo
  • Pontos 0DTE: 4700, 4725
  • SPX – Strikes com maiores “Open Interest”:5000, 4700, 4650, 4600
  • SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 475, 470, 465, 460
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

SPX

SPY

SPX – Pontos de Interesse para hoje

NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,91%
Exposição Gamma total passou de 495mi para -75mi.

  • Gamma All expirity: Negativo
  • Gex 0DTE: Negativo
  • Dex 0DTE: Negativo
  • Pontos 0DTE – 403 e 410
  • QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 405, 404, 403, 400
  • NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 17000, 16650, 16500, 16000
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NDX

QQQ

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,77%
Exposição Gamma positiva saindo de -21mi para 260mi. Com a expiração de ontem, vemos diminuição da pressão vendedora e aumento de Calls no strike 17 e 18. Putwall subindo de 12 para 14, assim como o HVL subiu do strike 15 para 16.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 15, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse em Calls

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