22/12/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
*Obs.: último relatório de 2023.
Os futuros dos EUA estão no zero a zero, enquanto os rendimentos do Tesouro e o dólar caem. Os volumes de ações estão muito baixos em muitos dos mercados financeiros mundiais no último dia de negociação antes do longo fim de semana de Natal. Hoje temos uma bateria de dados que devem trazer volatilidade para os mercados.
Agenda para hoje:
SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,7%
CallWall em 4800. Aumento do gamma positivo de 200mi para 600mi. Aumento do interesse em Puts em 4695.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE: Positivo
- Dex 0DTE: Positivo
- Pontos 0DTE: 4740, 4775
- SPX – Strikes com maiores “Open Interest”:5000, 4700, 4650, 4600
- SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 475, 470, 465, 460
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts
SPX
SPY
SPX – Pontos de Interesse para hoje
NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 1%
Exposição Gamma total passou de -75mi para 350mi.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE: Positivo
- Dex 0DTE: Positivo
- Pontos 0DTE – 405 e 410
- QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 405, 404, 403, 400
- NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 17000, 16650, 16500, 16000
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls
NDX
QQQ
NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje
VIX – Volatilidade esperada para hoje 5,10%
Exposição Gamma positiva caiu levemente para 249mi. Houve aumento de Calls no strike 16 e 17.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE Positivo
- Dex 0DTE Positivo
- Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 15, 20
- Put Call Ratio monstra interesse em Calls
Vix – Pontos de Interesse para hoje