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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 05/01/2024

05/01/2024 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
Hoje temos dados macroeconômicos de alto impacto. Fiquem atentos ao Calendário Econômico.

Índices americanos seguem renovando mínimas após a retomada das negociações em 2024. Fatores técnicos mostram que estamos em Gamma Negativo, com VolTrigger caindo a cada dia e aumento de exposição em Puts em níveis mais baixos. Esse complexo de informações sugere continuidade de quedas. Porém temos dados de alto impacto ao longo do pregão. Devemos analisar os dados de forma cautelosa e as reações do mercado para extrairmos as melhores informações e só então tomarmos um lado operacional.

Calendário Econômico:

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,76%
VolTrigger caindo no últimos 3 pregões, com aumento de Puts em níveis cada vez mais baixos aumentando a pressão vendedora. CallWall subindo para 4900 e PutWall mantido em 4600.

  • Gamma All expirity: Negativo
  • Gex 0DTE: Negativo
  • Dex 0DTE: Negativo
  • Pontos 0DTE: 4665, 4750
  • SPX – Strikes com maiores “Open Interest”:4700, 4600, 4800, 4650
  • SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 470, 465, 460, 468
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

SPX

SPY

SPX – Pontos de Interesse para hoje

NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,02%
Aumento de Puts em strikes abaixo de 400, principalmente nos níveis 396 e 386.

  • Gamma All expirity: Negativo
  • Gex 0DTE: Negativo
  • Dex 0DTE: Negativo
  • Pontos 0DTE – 395,78 e 400
  • NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16650, 16000, 17000, 16500
  • QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 399, 397, 394, 395
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NQ

QQQ

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,85%
Ativo trabalha acima de suporte relevante no strike 14. Houve aumento de Calls nos strikes 15 e 17.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 15, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse em Calls

Vix – Pontos de Interesse para hoje

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Índices americanos seguem renovando mínimas após a retomada das negociações em 2024. Fatores técnicos mostram que estamos em Gamma Negativo, com VolTrigger caindo a cada dia e aumento de exposição em Puts em níveis mais baixos. Esse complexo de informações sugere continuidade de quedas. Porém temos dados de alto impacto ao longo do pregão. Devemos analisar os dados de forma cautelosa e as reações do mercado para extrairmos as melhores informações e só então tomarmos um lado operacional.

Calendário Econômico:

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,76%
VolTrigger caindo no últimos 3 pregões, com aumento de Puts em níveis cada vez mais baixos aumentando a pressão vendedora. CallWall subindo para 4900 e PutWall mantido em 4600.

  • Gamma All expirity: Negativo
  • Gex 0DTE: Negativo
  • Dex 0DTE: Negativo
  • Pontos 0DTE: 4665, 4750
  • SPX – Strikes com maiores “Open Interest”:4700, 4600, 4800, 4650
  • SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 470, 465, 460, 468
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

SPX

SPY

SPX – Pontos de Interesse para hoje

NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,02%
Aumento de Puts em strikes abaixo de 400, principalmente nos níveis 396 e 386.

  • Gamma All expirity: Negativo
  • Gex 0DTE: Negativo
  • Dex 0DTE: Negativo
  • Pontos 0DTE – 395,78 e 400
  • NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16650, 16000, 17000, 16500
  • QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 399, 397, 394, 395
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NQ

QQQ

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,85%
Ativo trabalha acima de suporte relevante no strike 14. Houve aumento de Calls nos strikes 15 e 17.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 15, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse em Calls

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