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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 10/01/2024

10/01/2024 – Gamma Levels – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Gamma Levels – Hoje temos um dia sem dados importantes pela manhã. A movimentação de ontem respeitou as zonas de variação de volatilidade implícita que trazemos diariamente nos relatórios. Foi um dia com mais fluxo comprador em empresas como MSFT e NVDA, porém o CallWall do SPX não subiu – isso mostra desinteresse do mercado pela continuidade de altas dos índices (até o momento). Em contrapartida identificamos aumento de Puts em níveis mais baixos como 4500 (novo PutWall do SPX).

Calendário Econômico:

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,68%
Índices em Gamma Positivo com ligeira queda de 522mi para 510mi. CallWall caindo para 4800 e PutWall caindo de 4600 para 4500.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE: Positivo
  • Dex 0DTE: Positivo
  • Pontos 0DTE: 4700, 4760
  • SPX – Strikes com maiores “Open Interest”:4800, 4750, 5000, 4700
  • SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 475, 470, 474, 473
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts

SPX

SPY

SPX – Pontos de Interesse para hoje

SPX

SPY

NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,96%
Índices em Gamma Positivo com ligeira queda do Gex de +251mi para 240mi. CallWall mantido em 409.79 e PutWall em 380.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE: Positivo
  • Dex 0DTE: Positivo
  • Pontos 0DTE – 378,98 e 410
  • NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16650, 16000, 17000, 16500
  • QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 404, 399, 402, 405
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NDX

QQQ

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,5%
Gamma Positivo com redução do interesse comprador de para 80mi para 26mi. Temos uma elevada compressão do ativo, com aumento do interesse vendedor de curto prazo confirmado no pregão de ontem, porém o ativo encontra-se próximo ao PutWall Semanal no strike 12,5

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Neutro
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 15.5, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse Neutro

Vix – Pontos de Interesse para hoje

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Calendário Econômico:

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,68%
Índices em Gamma Positivo com ligeira queda de 522mi para 510mi. CallWall caindo para 4800 e PutWall caindo de 4600 para 4500.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE: Positivo
  • Dex 0DTE: Positivo
  • Pontos 0DTE: 4700, 4760
  • SPX – Strikes com maiores “Open Interest”:4800, 4750, 5000, 4700
  • SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 475, 470, 474, 473
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts

SPX

SPY

SPX – Pontos de Interesse para hoje

SPX

SPY

NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,96%
Índices em Gamma Positivo com ligeira queda do Gex de +251mi para 240mi. CallWall mantido em 409.79 e PutWall em 380.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE: Positivo
  • Dex 0DTE: Positivo
  • Pontos 0DTE – 378,98 e 410
  • NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16650, 16000, 17000, 16500
  • QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 404, 399, 402, 405
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NDX

QQQ

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,5%
Gamma Positivo com redução do interesse comprador de para 80mi para 26mi. Temos uma elevada compressão do ativo, com aumento do interesse vendedor de curto prazo confirmado no pregão de ontem, porém o ativo encontra-se próximo ao PutWall Semanal no strike 12,5

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Neutro
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 15.5, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse Neutro

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