11/01/2024 – Gamma Levels – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
No pregão de ontem tivemos um dia sem dados relevantes no calendário econômico. Os mercados fecharam em alta, rejeitando as quedas da abertura dos índices e buscando os pontos de maior concentração dos compradores: CallWalls. Tanto SPX quanto Nasdaq fecharam próximo aos níveis mencionados. Hoje teremos uma bateria de dados econômicos que prometem trazer alta volatilidade para movimentação dos ativos financeiros, bem como dar pistas de qual postura o FED deve adotar daqui para frente. Após os dados matinais, teremos pela tarde Barkin (do FOMC) realizando discurso e leilões de notas de 30 anos, esperando-se mais volatilidade nesses momentos.
Calendário Econômico:
SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,67%
Índices em Gamma Positivo com aumento de 510mi para 750mi. CallWall mantido em 4800 e PutWall mantido em 4500.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE: Positivo
- Dex 0DTE: Positivo
- Pontos 0DTE: 4770, 4780
- SPX – Strikes com maiores “Open Interest”:4800, 4750, 5000, 4700
- SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 475, 470, 474, 473
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls
SPX
SPY
SPX – Pontos de Interesse para hoje
SPX
SPY
NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,96%
Índices em Gamma Positivo com aumento do Gex de 240mi para 480mi. CallWall mantido em 410 e PutWall em 380.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE: Positivo
- Dex 0DTE: Positivo
- Pontos 0DTE – 402 e 409
- NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16650, 17000, 16000, 16500
- QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 399, 404, 409, 402
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls
NDX
QQQ
NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje
QQQ
VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,3%
Gamma Positivo com redução do interesse comprador de 26mi para 2mi. Putwall encontra-se no strike 13, com ativo trabalhando abaixo desse nível. Mercado aumentou interesse em Puts nos strikes 12,5 e 12, também vemos aumento de Calls no strike 15. Mercado continua mostrando sinais de compressão de volatilidade.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE Positivo
- Dex 0DTE Neutro
- Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 15.5, 20
- Put Call Ratio monstra interesse Puts
Vix – Pontos de Interesse para hoje
