16/01/2024 – Gamma Levels – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
- Alvo Atual de Alta: Nosso alvo máximo de alta atual é de 4,800 a 4,815 até o vencimento das opções em 19/01. As barreiras de compra (Call Walls) em QQQ/IWM estão em 409/200.*
- Nível de “Risk Off”: Uma quebra para baixo de 4,700 representa nosso nível intermediário de “risk off”.*
- OPEX de Janeiro: O vencimento de opções de janeiro está se configurando como um evento importante, com o risco de que grandes posições compradas em calls que estão expirando possam levar os mercados para baixo no meio ou final de janeiro.*
- Volatilidade Implícita: A volatilidade implícita permanece contida, apesar da recente fraqueza no mercado de ações, com um aumento na demanda por volatilidade longa (ou seja, compra de opções de venda) sendo um potencial impulsionador da fraqueza do mercado de ações.*
SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,68%
Índices em Gamma Positivo. CallWall mantido em 4800 e PutWall subindo para 4700.
- Gamma All expirity: Positivo
- Momentum: Positivo
- Gex 0DTE: Positivo
- Dex 0DTE: Positivo
- Pontos 0DTE: 4765 (HVL), 4760 (Put wall), 4785 (Call wall)
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts
SPX – Pontos de Interesse para hoje
SPX
SPY
NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,94%
Índices em Gamma Positivo. CallWall mantido em 410 e PutWall em 380.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE: Positivo
- Dex 0DTE: Positivo
- Pontos 0DTE – 410 (Gamma wall e Call wall), 408 (Put wall e HVL)
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls
NQ
QQQ
VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,44%
Gamma do VIX bem bagunçado, com gamma positivo na grade geral, delta negativo, e em 0dte gamma e delta mostrando compressão de vol pra hoje.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE Negativo
- Dex 0DTE Negativo
- Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 15.5, 20
- Put Call Ratio monstra interesse Calls
Vix – Pontos de Interesse para hoje