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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 18/01/2024

18/01/2024 – Gamma Levels – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Ontem o Vol Trigger do SPX foi perdido durante o pré-market e a distribuição da VWAP assumiu a maior parte do price action do dia, enquanto o VT cumpriu com precisão seu papel de prever volatilidade maior quanto mais tempo o preço permanece abaixo dela. E como um marco para este ano, o contrato frontal do VX agora está em backwardation (inferior ao preço à vista do VIX).

Hoje pela manhã o principal destaque são as ações da TSM, maior empresa de semicondutores do mundo. A companhia apresentou receita líquida de US$ 19,62 bilhões de dólares no quarto trimestre. O lucro ficou em US$ 7,48 bilhões, ou US$ 1,44 por ação ante o consenso de US$ 1,38. Mas a maior surpresa foi o guidance da TSMC, que prevê 20% de aumento de receita para 2024, com expectativa ancorada pela maior demanda por chips para inteligência artificial. As ações da TSMC disparam mais de 5% no pré-mercado da Nasdaq. Abaixo o guidance:

  • Orientação da TSMC (2330 TT / TSM):
  • Prevê receita do 1º trimestre entre USD 18-18,8 bilhões (exp. 18,26 bilhões).
  • Prevê margem operacional do 1º trimestre entre 40-42% (vs 41,6% no 4º trimestre).
  • Prevê margem bruta entre 52-54% (vs 53% no 4º trimestre).
  • Diz que 2023 foi um “ano desafiador”.

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,77%
SPX flipou para Gamma Negativo após as quedas de ontem, com queda de 476mi em gamma. CallWall sobe para 4900 e PutWall mantido em 4500.

  • Gamma All expiry: Negativo
  • Delta All expiry: Positivo
  • Gex 0DTE: Negativo
  • Dex 0DTE: Negativo
  • Pontos 0DTE: 4780, 4750
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

SPX – Pontos de Interesse para hoje

SPX

SPY

NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,93%
Índices em Gamma Positivo com queda do Gex de 282mi para 61.02mi. CallWall mantido em 410 e PutWall subindo para 400.

  • Gamma All expiry: Positivo
  • Delta All expiry: Positivo
  • Gex 0DTE: Negativo
  • Dex 0DTE: Negativo
  • Pontos 0DTE – 406 e 409
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ

VIX – Volatilidade esperada para hoje 5,05%
Gamma do VIX aumenta para 252.15mi (de 143mi ontem)

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 15, 17, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse Calls

Vix – Pontos de Interesse para hoje

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Hoje pela manhã o principal destaque são as ações da TSM, maior empresa de semicondutores do mundo. A companhia apresentou receita líquida de US$ 19,62 bilhões de dólares no quarto trimestre. O lucro ficou em US$ 7,48 bilhões, ou US$ 1,44 por ação ante o consenso de US$ 1,38. Mas a maior surpresa foi o guidance da TSMC, que prevê 20% de aumento de receita para 2024, com expectativa ancorada pela maior demanda por chips para inteligência artificial. As ações da TSMC disparam mais de 5% no pré-mercado da Nasdaq. Abaixo o guidance:

  • Orientação da TSMC (2330 TT / TSM):
  • Prevê receita do 1º trimestre entre USD 18-18,8 bilhões (exp. 18,26 bilhões).
  • Prevê margem operacional do 1º trimestre entre 40-42% (vs 41,6% no 4º trimestre).
  • Prevê margem bruta entre 52-54% (vs 53% no 4º trimestre).
  • Diz que 2023 foi um “ano desafiador”.

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,77%
SPX flipou para Gamma Negativo após as quedas de ontem, com queda de 476mi em gamma. CallWall sobe para 4900 e PutWall mantido em 4500.

  • Gamma All expiry: Negativo
  • Delta All expiry: Positivo
  • Gex 0DTE: Negativo
  • Dex 0DTE: Negativo
  • Pontos 0DTE: 4780, 4750
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

SPX – Pontos de Interesse para hoje

SPX

SPY

NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,93%
Índices em Gamma Positivo com queda do Gex de 282mi para 61.02mi. CallWall mantido em 410 e PutWall subindo para 400.

  • Gamma All expiry: Positivo
  • Delta All expiry: Positivo
  • Gex 0DTE: Negativo
  • Dex 0DTE: Negativo
  • Pontos 0DTE – 406 e 409
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ

VIX – Volatilidade esperada para hoje 5,05%
Gamma do VIX aumenta para 252.15mi (de 143mi ontem)

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 15, 17, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse Calls

Vix – Pontos de Interesse para hoje

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