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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 28/11/2023

28/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Hoje temos vários membros de Bancos Centrais (ECB, BOE, FED) falando o que pode trazer maior volatilidade aos mercados. Além disso teremos dados de Confiança do Consumidor. Seguem algumas informações importantes sobre o VIX:

Data Trek: Um VIX baixo em perspectiva
1. Nos últimos 5 anos (1.260 dias de negociação), o VIX só fechou nos mesmos níveis ou inferiores aos de sexta-feira em 25 dias de negociação (2,0% de todos os dias).
2. O VIX só fechou abaixo de 12 em 3 dias nos últimos 5 anos, e todas essas leituras ocorreram em novembro de 2019, há quase 4 anos. 
3. Um VIX em 12 é um desvio padrão (8 pontos) abaixo de sua média de longo prazo (20). Embora possa ir de 1 a 5 desvios padrão acima da média durante uma crise, o VIX raramente é negociado por menos de 1 desvio padrão.

Agenda para hoje:

  1. Confiança do consumidor CB – terça-feira
  2. Discurso do membro do FOMC Waller – terça-feira

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,64%
Níveis inalterados. Com redução do interesse comprador (Gex caindo para 712mi).

  • Gamma: Positivo
  • Pontos 0DTE: 4535, 4575
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 4200, 4495, 4535, 4550, 4575, 4600
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

SPX – Níveis inalterados

SPY – níveis inalterados

SPX – Pontos de Interesse para hoje

SPX

Font: https://menthorq.com

SPY

QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,93%
NDX – CallWall caindo de 16500 para 15825; QQQ CallWall subindo de 390 para 400. Com aumento do interesse comprador (Gex subindo para 312mi).

  • Gamma: Positivo
  • Pontos 0DTE: 386, 391
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 345, 386, 389, 390, 391, 400
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NDX – CallWall caindo para 15825

QQQ – CallWall subiu para 400

QQQ – Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

NQ

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,34%
Houve aumento no Gex para 92mi, porém para o dia temos exposição com Gex e Dex negativos, sugerindo possibilidade de compressão do ativo.

  • Gamma: Positivo
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 12.5, 13, 13.5, 14, 16, 17, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse Neutro

VIX

PutWall no 14.

Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

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28/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Hoje temos vários membros de Bancos Centrais (ECB, BOE, FED) falando o que pode trazer maior volatilidade aos mercados. Além disso teremos dados de Confiança do Consumidor. Seguem algumas informações importantes sobre o VIX:

Data Trek: Um VIX baixo em perspectiva
1. Nos últimos 5 anos (1.260 dias de negociação), o VIX só fechou nos mesmos níveis ou inferiores aos de sexta-feira em 25 dias de negociação (2,0% de todos os dias).
2. O VIX só fechou abaixo de 12 em 3 dias nos últimos 5 anos, e todas essas leituras ocorreram em novembro de 2019, há quase 4 anos. 
3. Um VIX em 12 é um desvio padrão (8 pontos) abaixo de sua média de longo prazo (20). Embora possa ir de 1 a 5 desvios padrão acima da média durante uma crise, o VIX raramente é negociado por menos de 1 desvio padrão.

Agenda para hoje:

  1. Confiança do consumidor CB – terça-feira
  2. Discurso do membro do FOMC Waller – terça-feira

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,64%
Níveis inalterados. Com redução do interesse comprador (Gex caindo para 712mi).

  • Gamma: Positivo
  • Pontos 0DTE: 4535, 4575
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 4200, 4495, 4535, 4550, 4575, 4600
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

SPX – Níveis inalterados

SPY – níveis inalterados

SPX – Pontos de Interesse para hoje

SPX

Font: https://menthorq.com

SPY

QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,93%
NDX – CallWall caindo de 16500 para 15825; QQQ CallWall subindo de 390 para 400. Com aumento do interesse comprador (Gex subindo para 312mi).

  • Gamma: Positivo
  • Pontos 0DTE: 386, 391
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 345, 386, 389, 390, 391, 400
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NDX – CallWall caindo para 15825

QQQ – CallWall subiu para 400

QQQ – Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

NQ

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,34%
Houve aumento no Gex para 92mi, porém para o dia temos exposição com Gex e Dex negativos, sugerindo possibilidade de compressão do ativo.

  • Gamma: Positivo
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 12.5, 13, 13.5, 14, 16, 17, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse Neutro

VIX

PutWall no 14.

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Font: https://menthorq.com

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