29/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
Os futuros estão positivos em meio a rendimentos mais baixos, apontando para a maior magnitude de movimento nesta semana, já que o discurso “dovish” do Fed indica uma possibilidade em mudança de política. Isso ocorre à medida que a confiança do consumidor aumenta com as festas, e os números de vendas no varejo ilustram um consumidor ainda forte. Tanto o setor de tecnologia quanto as pequenas capitalizações estão positivas antes da abertura do mercado; os nomes de MegaCap Tech estão subindo antes da abertura, tendo subido quase 14% este mês. A questão-chave é se esse rali pode se estender até dezembro; a resposta pode depender dos fundamentos em vez de posicionamento/técnicas. A Bloomberg relata um aumento nas compras internas de empresas junto com uma atividade de recompra mais forte. O foco dos dados macroeconômicos de hoje inclui PIB/Consumo/PCE do 3T23, Livro Bege, inventários, balança comercial e aplicações de hipotecas.
SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,65%
Níveis inalterados. Com aumento do interesse comprador (Gex subindo para 765mi).
- Gamma: Positivo
- Gex para hoje Negativo
- Dex para hoje Positivo
- Pontos 0DTE: 4550, 4575
- Strikes com maiores “Open Interest”: 4600, 4550, 4500, 4400
- Put Call Ratio mostra maior interesse Flat
SPX – Níveis inalterados
SPY – níveis inalterados
SPX – Pontos de Interesse para hoje
QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,91%
NDX – CallWall mantido em 15825; QQQ CallWall mantido em 400. Com aumento do interesse comprador (Gex subindo para 340mi).
- Gamma: Positivo
- Gex para hoje Negativo
- Dex para hoje Positivo
- Strikes com maiores “Open Interest”: 390, 389, 385, 380
- Strikes com maiores “Open Interest”: 16000, 15825, 15500, 15000
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts
NDX – CallWall mantido 15825
QQQ – CallWall mantido em 400
QQQ – Pontos de Interesse para hoje
VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,7%
Houve queda no Gex para 90mi, exposição com Gex e Dex negativos, sugerindo possibilidade de compressão do ativo.
- Gamma: Positivo
- Gex para hoje Negativo
- Dex para hoje Negativo
- Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 17, 20
- Put Call Ratio monstra interesse Calls
VIX
Pontos de Interesse para hoje
