06/12/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
Em um ambiente de mercado onde as ações de tecnologia e a inteligência artificial sustentam todo o mercado, os fundos de hedge estão se acumulam posições nas famosas Big7. Esse acúmulo de posições ações dos EUA acaba de atingir uma alta recorde. Os fundo de hedge atualmente mantém 70% de suas posições nas 10 principais ações dos EUA.
Temos outro indicador interessante: o sentimento “bearish” alcança o menor patamar dos últimos 6 anos.
Agenda para hoje:
- Dados de Emprego Não Agrícola ADP – 10h15
- Decisão de taxa de juros do Canadá – 12h
- Estoques de Petróleo – 12h30
SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,69%
Aumento de exposição em Puts no 4525 e Putwall subindo para 4400. Com aumento do interesse comprador (Gex subindo para 678mi).
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE
Positivo
- Dex 0DTE Positivo
- Pontos 0DTE: 4555, 4575
- SPX – Strikes com maiores “Open Interest”: 4600, 4550, 4500, 4400
- SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 460, 457, 456, 455
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls
SPX – Níveis inalterados
SPY – níveis inalterados
SPX – Pontos de Interesse para hoje
QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,97%
Níveis inalterados. Houve aumentos de puts nos níveis 380, 382, 386. Com aumento do interesse comprador (Gex volta para positivo em +120mi).
- Gamma All Expirity: Positivo
- Gex 0DTE Positivo
- Dex 0DTE Positivo
- QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 390, 385, 380, 370
- NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16000, 15900, 15825, 15500
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls
NDX
QQQ
NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje
VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,65%
Houve diminuição do interesse comprador com Gex caindo para 110mi. Com maior interesse Flat para o dia. Mercado continua adicionando Puts nos níveis 13, 14, 15.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE Negativo
- Dex 0DTE Flat
- Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 16, 20
- Put Call Ratio monstra interesse Flat
VIX
Pontos de Interesse para hoje