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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 06/12/2023

06/12/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX


Em um ambiente de mercado onde as ações de tecnologia e a inteligência artificial sustentam todo o mercado, os fundos de hedge estão se acumulam posições nas famosas Big7. Esse acúmulo de posições ações dos EUA acaba de atingir uma alta recorde. Os fundo de hedge atualmente mantém 70% de suas posições nas 10 principais ações dos EUA.
Temos outro indicador interessante: o sentimento “bearish” alcança o menor patamar dos últimos 6 anos.

Fundos Hedge concentrando posições nas 10 maiores ações dos EUA.
O sentimento de baixa atinge seu nível mais baixo em quase 6 anos.

Agenda para hoje:

  1. Dados de Emprego Não Agrícola ADP – 10h15
  2. Decisão de taxa de juros do Canadá – 12h
  3. Estoques de Petróleo – 12h30

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,69%
Aumento de exposição em Puts no 4525 e Putwall subindo para 4400. Com aumento do interesse comprador (Gex subindo para 678mi).

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Pontos 0DTE: 4555, 4575
  • SPX – Strikes com maiores “Open Interest”: 4600, 4550, 4500, 4400
  • SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 460, 457, 456, 455
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

SPX – Níveis inalterados

SPY – níveis inalterados

SPX – Pontos de Interesse para hoje

QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,97%
Níveis inalterados. Houve aumentos de puts nos níveis 380, 382, 386. Com aumento do interesse comprador (Gex volta para positivo em +120mi).

  • Gamma All Expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 390, 385, 380, 370
  • NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16000, 15900, 15825, 15500
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NDX

QQQ

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,65%
Houve diminuição do interesse comprador com Gex caindo para 110mi. Com maior interesse Flat para o dia. Mercado continua adicionando Puts nos níveis 13, 14, 15.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Negativo
  • Dex 0DTE Flat
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 16, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse Flat

VIX

Pontos de Interesse para hoje

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Temos outro indicador interessante: o sentimento “bearish” alcança o menor patamar dos últimos 6 anos.

Fundos Hedge concentrando posições nas 10 maiores ações dos EUA.
O sentimento de baixa atinge seu nível mais baixo em quase 6 anos.

Agenda para hoje:

  1. Dados de Emprego Não Agrícola ADP – 10h15
  2. Decisão de taxa de juros do Canadá – 12h
  3. Estoques de Petróleo – 12h30

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,69%
Aumento de exposição em Puts no 4525 e Putwall subindo para 4400. Com aumento do interesse comprador (Gex subindo para 678mi).

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Pontos 0DTE: 4555, 4575
  • SPX – Strikes com maiores “Open Interest”: 4600, 4550, 4500, 4400
  • SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 460, 457, 456, 455
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

SPX – Níveis inalterados

SPY – níveis inalterados

SPX – Pontos de Interesse para hoje

QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,97%
Níveis inalterados. Houve aumentos de puts nos níveis 380, 382, 386. Com aumento do interesse comprador (Gex volta para positivo em +120mi).

  • Gamma All Expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 390, 385, 380, 370
  • NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 16000, 15900, 15825, 15500
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls

NDX

QQQ

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,65%
Houve diminuição do interesse comprador com Gex caindo para 110mi. Com maior interesse Flat para o dia. Mercado continua adicionando Puts nos níveis 13, 14, 15.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Negativo
  • Dex 0DTE Flat
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 14, 16, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse Flat

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