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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 18/12/2023

18/12/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

O S&P 500 encerrou sem variação na sexta-feira e subiu pela 7ª semana consecutiva, à medida que os investidores continuam a assimilar uma postura dovish do Fed, uma redução nas taxas e as implicações de mercado para o próximo ano. A maioria das ações, energias renováveis e aqueles que estavam em baixa nos últimos 12 meses foram alguns dos maiores ganhadores na semana, enquanto as defensivas, e as gigantes de tecnologia de grande capitalização tiveram desempenho inferior.

Após a OpEx o mercado aumentou exposição em Calls acima do preço tanto para o SPX quanto para NDX e QQQ. A exposição “gamma all expirity” reduziu pela metade no SPX (indo de 1.800mi para 860mi) o mesmo ocorreu com QQQ (indo de 920mi para 420mi).

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,62%
CallWall mantido em 4750. Aumento de Calls em 4800 e 5000. Com redução do interesse comprador (Gex caiu para 860mi). Mercado aumenta exposição em Calls em 4800 e 5000 com aumento de puts no 4500.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Pontos 0DTE: 4725, 4525
  • SPX – Strikes com maiores “Open Interest”:5000, 4750, 4700, 4600
  • SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 475, 472, 470, 469
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts

SPX

SPY

SPX – Pontos de Interesse para hoje

NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,85%
QQQ CallWall subindo de 400 para 410 e PutWall mantido em 360 (Gex caiu para 420 mi).

  • Gamma All Expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Pontos 0DTE – 402 e 405
  • QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 410, 406, 405, 400
  • NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 17000, 16650, 16500, 16000
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts

NDX

QQQ

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,44%
Ativo passa para Gamma Positivo com Gex subindo para 1.7Mi. Putwall subindo de 11,5 para 12 e aumento de Calls no strike 18 e 20

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Negativo
  • Dex 0DTE Negativo
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 12, 15, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse em Puts

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Após a OpEx o mercado aumentou exposição em Calls acima do preço tanto para o SPX quanto para NDX e QQQ. A exposição “gamma all expirity” reduziu pela metade no SPX (indo de 1.800mi para 860mi) o mesmo ocorreu com QQQ (indo de 920mi para 420mi).

SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,62%
CallWall mantido em 4750. Aumento de Calls em 4800 e 5000. Com redução do interesse comprador (Gex caiu para 860mi). Mercado aumenta exposição em Calls em 4800 e 5000 com aumento de puts no 4500.

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Pontos 0DTE: 4725, 4525
  • SPX – Strikes com maiores “Open Interest”:5000, 4750, 4700, 4600
  • SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 475, 472, 470, 469
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts

SPX

SPY

SPX – Pontos de Interesse para hoje

NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,85%
QQQ CallWall subindo de 400 para 410 e PutWall mantido em 360 (Gex caiu para 420 mi).

  • Gamma All Expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Positivo
  • Dex 0DTE Positivo
  • Pontos 0DTE – 402 e 405
  • QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 410, 406, 405, 400
  • NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 17000, 16650, 16500, 16000
  • Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts

NDX

QQQ

NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje

VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,44%
Ativo passa para Gamma Positivo com Gex subindo para 1.7Mi. Putwall subindo de 11,5 para 12 e aumento de Calls no strike 18 e 20

  • Gamma All expirity: Positivo
  • Gex 0DTE Negativo
  • Dex 0DTE Negativo
  • Strikes com maiores “Open Interest”: 12, 15, 20
  • Put Call Ratio monstra interesse em Puts

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