19/12/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
A disputa sobre cortes nas taxas de juros continua nesta terça-feira. Investidores compraram os títulos do governo dos Estados Unidos e da Europa, reduzindo os rendimentos dos juros, apesar de mais sinais dos banqueiros centrais de que as expectativas de uma política expansionista no próximo ano podem ter ido longe demais.
Nos mercados globais, o iene enfraqueceu depois que o Banco do Japão manteve as taxas negativas. Os preços do petróleo se estabilizaram após alta na segunda-feira devido às ameaças à navegação no Mar Vermelho e no Canal de Suez. E os futuros de ações dos EUA pouco se alteraram, indicando que os principais índices estão mantendo os ganhos recentes.
Os dados de ontem apresentam o mesmo quadro que temos observado há uma semana ou mais. Ou seja, os traders permanecem otimistas a curto prazo e estão fazendo hedge de forma conservadora. Vemos a estrutura de opções acumulando Calls acima dos preços atuais no SPX e QQQ, sinalizando suporte a movimentação de alta.
SPX e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,62%
CallWall em 4800. Aumento de Calls em 4800 e Puts no 4700 e 4500. Com leve aumento do interesse comprador (Gex subindo para 890mi).
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE
Positivo
- Dex 0DTE Positivo
- Pontos 0DTE: 4625, 4740
- SPX – Strikes com maiores “Open Interest”:5000, 4750, 4700, 4600
- SPY – Strikes com maiores “Open Interest”: 475, 472, 470, 469
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Calls
SPX
SPY
SPX – Pontos de Interesse para hoje
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NDX e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 0,86%
Leve aumento no interesse comprador. QQQ CallWall mantido em para 410 e PutWall mantido em 360 (Gex subiu para 435 mi).
- Gamma All Expirity: Positivo
- Gex 0DTE Positivo
- Dex 0DTE Positivo
- Pontos 0DTE – 401 e 407
- QQQ – Strikes com maiores “Open Interest”: 410, 406, 405, 400
- NDX – Strikes com maiores “Open Interest”: 17000, 16650, 16500, 16000
- Put Call Ratio mostra maior interesse em Puts
QQQ
NQ e QQQ – Pontos de Interesse para hoje
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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,57%
Aumento de interesse comprador com Gex subindo para 8Mi. Putwall mantido em 12, CallWall mantido no strike 20 com aumento de Calls no strike 17.
- Gamma All expirity: Positivo
- Gex 0DTE Negativo
- Dex 0DTE Negativo
- Strikes com maiores “Open Interest”: 12, 15, 20
- Put Call Ratio monstra interesse em Calls
Pontos de Interesse para hoje
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