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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 27/06/2023

Expiração de Vix.

21/06/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

ÍNDICES

  • SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,88% – SPX continua com exposição Gamma elevada e positiva com os compradores mantendo suas posições compradas para as expirações mais longas. A estrutura de curto prazo sugere maior aumento da volatilidade já que temos IV PUT ATM elevado.
  • NASDAQ e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,16%. – QQQ esta em Gamma negativo com aumento de Venda de Calls e manutenção da compra de todas as quedas do preço.
  • VIX – o novo contrato do apresenta inclinação para compras com IV ATM sugerindo um rali, porém ainda temos baixa exposição Gamma e Delta. O que pode ajudar a agitar as coisas é a expiração do VIX de hoje de manhã (temos muitas Puts para expirar). O maior ponto de interesse é strike 14, podemos ter um vencimento que acelere o rompimento desse strike e traga vendas para as ações e índices.

Dinâmica do mercado ontem às 11:30 e 11:49 (aumento de demanda por Calls em SPX). Justamente na região de 4369 do SPX. Caso o SPX ganhe o 4400 teremos possibilidades de outro blow of top (aceleração de compras de índices e calls pelo Market Maker)

Após 11:30 os players começaram a aumentar exposição em Calls.

SPX – às 11:49 houve o mercado acelerou compras de Calls 0DTE trazendo o preço para o reteste do 4400

SPX – maior interesse em Puts

  • Maior exposição em Puts para o dia de hoje sugerindo aumento de volatilidade de possibilidade de vendas.
Maior interesse em Puts

SPX500 e SPY – Pontos de Interesse para hoje

SPX500

SPY

QQQ/NASDAQ – atividade compradora nas quedas.

  • Put/Call ratio negativo trazendo leitura de suporte para compras.
Maior interesse em Calls (possível suporte a compra de quedas do preço)

QQQ/NASDAQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ

NQ FUTURO

VIX – a estrutura do contrato que vai expirar é Vendedora, mas o novo contrato é mais comprador.

  • Demanda por Puts no contrato que vence hoje e sentimento de compras para o novo contrato.
  • Com o VIX-Exp de hoje, vamos perder 3,9 milhões de contratos de compra (33% do total) e 1,8 milhão de contratos de venda (43% do total). Como você pode ver abaixo, quase todas essas compras de VIX estão prestes a expirar sem valor. No entanto, há um número considerável de vendas de VIX que estavam no dinheiro e foram realizadas após a crise bancária de março.
Expiração de Compras de Vix

Contrato atual com Demanda por Puts

Pontos de Interesse para hoje

VIX

Fonte: MenthorQ, Spotgamma, Wizard of Ops

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  • NASDAQ e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,16%. – QQQ esta em Gamma negativo com aumento de Venda de Calls e manutenção da compra de todas as quedas do preço.
  • VIX – o novo contrato do apresenta inclinação para compras com IV ATM sugerindo um rali, porém ainda temos baixa exposição Gamma e Delta. O que pode ajudar a agitar as coisas é a expiração do VIX de hoje de manhã (temos muitas Puts para expirar). O maior ponto de interesse é strike 14, podemos ter um vencimento que acelere o rompimento desse strike e traga vendas para as ações e índices.

Dinâmica do mercado ontem às 11:30 e 11:49 (aumento de demanda por Calls em SPX). Justamente na região de 4369 do SPX. Caso o SPX ganhe o 4400 teremos possibilidades de outro blow of top (aceleração de compras de índices e calls pelo Market Maker)

Após 11:30 os players começaram a aumentar exposição em Calls.

SPX – às 11:49 houve o mercado acelerou compras de Calls 0DTE trazendo o preço para o reteste do 4400

SPX – maior interesse em Puts

  • Maior exposição em Puts para o dia de hoje sugerindo aumento de volatilidade de possibilidade de vendas.
Maior interesse em Puts

SPX500 e SPY – Pontos de Interesse para hoje

SPX500

SPY

QQQ/NASDAQ – atividade compradora nas quedas.

  • Put/Call ratio negativo trazendo leitura de suporte para compras.
Maior interesse em Calls (possível suporte a compra de quedas do preço)

QQQ/NASDAQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ

NQ FUTURO

VIX – a estrutura do contrato que vai expirar é Vendedora, mas o novo contrato é mais comprador.

  • Demanda por Puts no contrato que vence hoje e sentimento de compras para o novo contrato.
  • Com o VIX-Exp de hoje, vamos perder 3,9 milhões de contratos de compra (33% do total) e 1,8 milhão de contratos de venda (43% do total). Como você pode ver abaixo, quase todas essas compras de VIX estão prestes a expirar sem valor. No entanto, há um número considerável de vendas de VIX que estavam no dinheiro e foram realizadas após a crise bancária de março.
Expiração de Compras de Vix

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