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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 22/06/2023

22/06/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

ÍNDICES

  • SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,84% – Aumento de pressão vendedora após a perca do vol trigger do Spx e Spy, com estruturas divergentes entre Spx e QQQ. Temos suporte para compras no Spx e pressão vendedora no QQQ.
  • NASDAQ e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,12%– Preço trabalhando abaixo do trigger de volatilidade.
  • VIX – mostra que os vendedores de volatilidade estão aumentando o Delta no vencimento de 19 de julho, o contrato atual permanece ilíquido.

SPX – maior interesse em Calls

  • Put/Call ratio negativo – Vale lembrar que perdemos o Vol trigger do Spx, Spy e QQQ o que pode trazer aceleração de vendas para as ações e índices. Podemos analisar também possível entra de compras em zonas de suportes de Opções ou em pontos de Range Mínimo Esperado para o dia.
Put/Call ratio negativo – demanda por Calls

SPX500 e SPY – Pontos de Interesse para hoje

SPX500
SPY

QQQ/NASDAQ – estrutura neutra, trabalhando abaixo do vol trigger no QQQ.

  • Put/Call ratio neutro, com preço trabalhando abaixo do trigger de volatilidade onde o market maker pode acelrar as vendas do índice.
Estrutura neutra por Oppções.

QQQ/NASDAQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ

NASDAQ

VIX – possivel compressão de volatilidade ou venda de rali.

  • Put/Call ratio positivo – mostrando um sentimento mais vendedor para o dia de hoje.
Demanda por Puts do Vix. Caso haja um rali do Vix, ele pode ser vendido.

Pontos de Interesse para hoje

VIX

Fonte: MenthorQ, Spotgamma, Wizard of Ops

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  • SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,84% – Aumento de pressão vendedora após a perca do vol trigger do Spx e Spy, com estruturas divergentes entre Spx e QQQ. Temos suporte para compras no Spx e pressão vendedora no QQQ.
  • NASDAQ e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,12%– Preço trabalhando abaixo do trigger de volatilidade.
  • VIX – mostra que os vendedores de volatilidade estão aumentando o Delta no vencimento de 19 de julho, o contrato atual permanece ilíquido.

SPX – maior interesse em Calls

  • Put/Call ratio negativo – Vale lembrar que perdemos o Vol trigger do Spx, Spy e QQQ o que pode trazer aceleração de vendas para as ações e índices. Podemos analisar também possível entra de compras em zonas de suportes de Opções ou em pontos de Range Mínimo Esperado para o dia.
Put/Call ratio negativo – demanda por Calls

SPX500 e SPY – Pontos de Interesse para hoje

SPX500
SPY

QQQ/NASDAQ – estrutura neutra, trabalhando abaixo do vol trigger no QQQ.

  • Put/Call ratio neutro, com preço trabalhando abaixo do trigger de volatilidade onde o market maker pode acelrar as vendas do índice.
Estrutura neutra por Oppções.

QQQ/NASDAQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ

NASDAQ

VIX – possivel compressão de volatilidade ou venda de rali.

  • Put/Call ratio positivo – mostrando um sentimento mais vendedor para o dia de hoje.
Demanda por Puts do Vix. Caso haja um rali do Vix, ele pode ser vendido.

Pontos de Interesse para hoje

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