MENU >

Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 23/06/2023

23/06/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

ÍNDICES

  • SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,84% – Ontem os índices tiveram ganho de bastante Gamma positivo com aumento de demanda acima do strike 4500 no SPX e repetidamente o mercado continua reprimindo a volatilidade (vendendo Vix). Temos bastante interesse em Calls para hoje (lembrem-se que hoje vencem opções semanais).
  • NASDAQ e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,10%– QQQ voltou para o Gamma positivo no rali de ontem e temos Put/Call ratio neutro.
  • VIX – mercado continua complacente e mesmo com a realização que estamos vendo nessa semana há um Put/Call ratio em 10 (pressão de venda no Vix).

SPX – maior interesse em Calls

  • Acréscimo de Calls em níveis acima do strike 4500
  • Put/Call ratio favorável a compra de mergulhos
  • Mercado não mostra busca por proteção ou estrutura que sugira aceleração em vendas. Vale lembrar que hoje temos expiração de opções semanais e os principais níveis são 4420 e 4350.
Demanda por Calls para o dia de hoje.

SPX fechando abaixo do 4350 pode trazer um teste do 4320 e quem sabe 4255 (suportes por Puts)

SPX500 e SPY – Pontos de Interesse para hoje

SPX500
SPY

QQQ/NASDAQ – mesmo com o acréscimo de Gamma temos uma estrutura neutra para hoje.

  • Put/Call ratio neutro.
Estrutura neutra.

QQQ/NASDAQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ
NASDAQ

VIX – estrutura não mercado sem busca por proteção.

  • Put/Call ratio em 10 – sugerindo que os ralis do Vix podem ser vendidos.
Demanda por Puts.

Pontos de Interesse para hoje

VIX

Fonte: MenthorQ, Spotgamma, Wizard of Ops

Não perca o que
realmente importa!

CONSTRUTOR DE CAPITAL RESEARCH

Receba diariamente no seu e-mail as principais análises, drivers e notícias!


Mais lidas

Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 23/06/2023

23/06/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

ÍNDICES

  • SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,84% – Ontem os índices tiveram ganho de bastante Gamma positivo com aumento de demanda acima do strike 4500 no SPX e repetidamente o mercado continua reprimindo a volatilidade (vendendo Vix). Temos bastante interesse em Calls para hoje (lembrem-se que hoje vencem opções semanais).
  • NASDAQ e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,10%– QQQ voltou para o Gamma positivo no rali de ontem e temos Put/Call ratio neutro.
  • VIX – mercado continua complacente e mesmo com a realização que estamos vendo nessa semana há um Put/Call ratio em 10 (pressão de venda no Vix).

SPX – maior interesse em Calls

  • Acréscimo de Calls em níveis acima do strike 4500
  • Put/Call ratio favorável a compra de mergulhos
  • Mercado não mostra busca por proteção ou estrutura que sugira aceleração em vendas. Vale lembrar que hoje temos expiração de opções semanais e os principais níveis são 4420 e 4350.
Demanda por Calls para o dia de hoje.

SPX fechando abaixo do 4350 pode trazer um teste do 4320 e quem sabe 4255 (suportes por Puts)

SPX500 e SPY – Pontos de Interesse para hoje

SPX500
SPY

QQQ/NASDAQ – mesmo com o acréscimo de Gamma temos uma estrutura neutra para hoje.

  • Put/Call ratio neutro.
Estrutura neutra.

QQQ/NASDAQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ
NASDAQ

VIX – estrutura não mercado sem busca por proteção.

  • Put/Call ratio em 10 – sugerindo que os ralis do Vix podem ser vendidos.
Demanda por Puts.

Pontos de Interesse para hoje

VIX

Fonte: MenthorQ, Spotgamma, Wizard of Ops

Corretora Recomendada

 

Para abrir sua conta e ganhar descontos no spread e comissão, além de participar do nosso grupo de research,

 

Clique no logo da Exness abaixo:

Declaração de Risco: A negociação de futuros e forex envolve riscos substanciais e não é para todos os investidores. Um investidor pode perder todo ou mais o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida da pessoa. Somente capital de risco deve ser usado para negociação, e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. Resultados passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

Declaração de resultados hipotéticos: Os resultados de desempenho hipotéticos devem ter muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma declaração deve ser feita de que qualquer conta terá ou provavelmente terá resultados semelhantes aos mostrados; na verdade, existem diferenças frequentes entre os resultados hipotéticos e os resultados reais obtidos por qualquer programa de negociação. Uma das limitações dos resultados hipotéticos de desempenho é o fato de serem preparados com os benefícios em retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar o risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou aderir a um programa de negociação específico, independentemente das perdas, são pontos materiais que podem afetar substancialmente os resultados reais da negociação. Existem muitos fatores relacionados aos mercados em geral, ou à implementação de qualquer programa de negociação específico, todos os quais não podem ser considerados na preparação de resultados hipotéticos, os quais podem afetar negativamente os resultados de negociação.

Declaração de depoimento: Depoimentos que aparecem neste site podem não ser representativos de todos os clientes e não são garantia de desempenho ou sucesso futuro.

Live Trade Room: Essa apresentação é apenas para fins educacionais e as opiniões expressas são apenas do apresentador. Todas as negociações apresentadas devem ser consideradas hipotéticas e não devem ser replicadas em uma conta de negociação real.

Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda.
Nenhuma informação contida neste produto deve ser interpretada como uma garantia de resultados.

© Construtor de Capital - Wyllian Capucci. Todos os Direitos Reservados.
Todos os Direitos Reservados.