23/06/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
ÍNDICES
- SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,84% – Ontem os índices tiveram ganho de bastante Gamma positivo com aumento de demanda acima do strike 4500 no SPX e repetidamente o mercado continua reprimindo a volatilidade (vendendo Vix). Temos bastante interesse em Calls para hoje (lembrem-se que hoje vencem opções semanais).
- NASDAQ e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,10%. – QQQ voltou para o Gamma positivo no rali de ontem e temos Put/Call ratio neutro.
- VIX – mercado continua complacente e mesmo com a realização que estamos vendo nessa semana há um Put/Call ratio em 10 (pressão de venda no Vix).
SPX – maior interesse em Calls
- Acréscimo de Calls em níveis acima do strike 4500
- Put/Call ratio favorável a compra de mergulhos
- Mercado não mostra busca por proteção ou estrutura que sugira aceleração em vendas. Vale lembrar que hoje temos expiração de opções semanais e os principais níveis são 4420 e 4350.
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SPX500 e SPY – Pontos de Interesse para hoje
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QQQ/NASDAQ – mesmo com o acréscimo de Gamma temos uma estrutura neutra para hoje.
- Put/Call ratio neutro.
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QQQ/NASDAQ – Pontos de Interesse para hoje
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VIX – estrutura não mercado sem busca por proteção.
- Put/Call ratio em 10 – sugerindo que os ralis do Vix podem ser vendidos.
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Pontos de Interesse para hoje
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Fonte: MenthorQ, Spotgamma, Wizard of Ops