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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 27/06/2023

27/06/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

ÍNDICES

  • SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,72% – A estrutura continua mostrando sinais de baixa volatilidade com interesse em vandas de SPX principalmente devido ao aumento de pressão vendedora no Nasdaq.
  • NASDAQ e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,18%. – QQQ aumenta o Gamma negativo a medida que cresce o interesse em puts, e trabalha abaixo do Vol Trigger.
  • VIX – mais um dia com estrutura neutra sem nos dar pistas de sentimento para o dia. Porém continua mostrando grande interesse em Calls para o dia 19/07/2023.
  • Com o aumento de Puts OTM para QQQ e SPX e aumentos de Calls OTM para o Vix podemos ver que a estrutura do mercado parece mudar para aceleração de vendas até o próximo vencimento de opções em Julho.

Mike Wilson, da Morgan Stanley, disse: “Os ventos contrários superam significativamente os ventos favoráveis e acreditamos que os riscos de uma grande correção raramente foram tão altos”.

Resultados ainda estão altos, mas apontam para quedas.

SPX – maior interesse em Puts

  • Maior exposição em Puts para o dia de hoje sugerindo aumento de volatilidade e possibilidade de vendas. Aumento de exposição em Puts OTM sugere que para o médio prazo há demanda em Puts.
Maior interesse em Puts para hoje.

SPX500 e SPY – Pontos de Interesse para hoje

SPX500
SPY

QQQ/NASDAQ – aumento de pressão vendedora.

  • QQQ trabalha abaixo do Vol Trigger sugerindo aceleração de vendas. Mesmo com a estrutura de Puts neutra para o dia de hoje, observamos a busca por Puts OTM (de médio prazo) o que vai adicionando pressão vendedora para esse ativo, a medida que os compradores não aumetam sua esxposição em Calls ATM.

QQQ/NASDAQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ
NASDAQ

VIX – estrutura neutra para hoje, com demanda de Calls OTM para médio prazo.

  • A estrutura do Vix ainda não demostra pressão de vendas dos índices para hoje, mas há um aumento desse sentimento ao analisar a estrutra para o mês de Julho. Podemos ver que há demanda por Calls OTM no Vix aumentando a pressão vendedora dos índices para o médio prazo , há também grande interesse comprador de Vix para o dia 19/07/2023.
Demanda por Calls no médio prazo.

Pontos de Interesse para hoje

VIX

Fonte: MenthorQ, Spotgamma, Wizard of Ops

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27/06/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

ÍNDICES

  • SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,72% – A estrutura continua mostrando sinais de baixa volatilidade com interesse em vandas de SPX principalmente devido ao aumento de pressão vendedora no Nasdaq.
  • NASDAQ e QQQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,18%. – QQQ aumenta o Gamma negativo a medida que cresce o interesse em puts, e trabalha abaixo do Vol Trigger.
  • VIX – mais um dia com estrutura neutra sem nos dar pistas de sentimento para o dia. Porém continua mostrando grande interesse em Calls para o dia 19/07/2023.
  • Com o aumento de Puts OTM para QQQ e SPX e aumentos de Calls OTM para o Vix podemos ver que a estrutura do mercado parece mudar para aceleração de vendas até o próximo vencimento de opções em Julho.

Mike Wilson, da Morgan Stanley, disse: “Os ventos contrários superam significativamente os ventos favoráveis e acreditamos que os riscos de uma grande correção raramente foram tão altos”.

Resultados ainda estão altos, mas apontam para quedas.

SPX – maior interesse em Puts

  • Maior exposição em Puts para o dia de hoje sugerindo aumento de volatilidade e possibilidade de vendas. Aumento de exposição em Puts OTM sugere que para o médio prazo há demanda em Puts.
Maior interesse em Puts para hoje.

SPX500 e SPY – Pontos de Interesse para hoje

SPX500
SPY

QQQ/NASDAQ – aumento de pressão vendedora.

  • QQQ trabalha abaixo do Vol Trigger sugerindo aceleração de vendas. Mesmo com a estrutura de Puts neutra para o dia de hoje, observamos a busca por Puts OTM (de médio prazo) o que vai adicionando pressão vendedora para esse ativo, a medida que os compradores não aumetam sua esxposição em Calls ATM.

QQQ/NASDAQ – Pontos de Interesse para hoje

QQQ
NASDAQ

VIX – estrutura neutra para hoje, com demanda de Calls OTM para médio prazo.

  • A estrutura do Vix ainda não demostra pressão de vendas dos índices para hoje, mas há um aumento desse sentimento ao analisar a estrutra para o mês de Julho. Podemos ver que há demanda por Calls OTM no Vix aumentando a pressão vendedora dos índices para o médio prazo , há também grande interesse comprador de Vix para o dia 19/07/2023.
Demanda por Calls no médio prazo.

Pontos de Interesse para hoje

VIX

Fonte: MenthorQ, Spotgamma, Wizard of Ops

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