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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 20/10/2023

20/10/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Hoje temos OpEx mensal com vencimento em Puts mais de duas vezes maior que o vencimento de Calls.


Ontem, Powell foi cauteloso ao sinalizar mais elevações nas taxas de juros. O que parece estar claro é que ele deixou uma porta aberta para mais apertos.

O petróleo continua em alta. As opções de compra em Brent ainda estão sendo disputadas, pois a inclinação continua a favorecer as opções de compra. A situação no Oriente Médio está levando os investidores a se protegerem em vários ativos agora. Muitos riscos estão pairando no momento e, com o petróleo nestes níveis, as taxas continuarão a estar no comando. O ouro também atraiu interesse comprador, sugerindo mercado com aversão ao risco e buscando proteção. Vejam os modelos de posicionamento de CTAs abaixo (mostrando o fluxo comprador em Petróleo e Ouro).

CTAs aumentando exposição compradora em petróleo.
Aumento de exposição compradora em Ouro.

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 1,13% – Gamma e Delta Negativos com aumento de pressão vendedora.

  • SPX e SPY trabalham em Gamma Negativo com interesse em Puts. O preço trabalha em gamma negativo com inclinação para Puts. Isso sugere um aumento de volatilidade. Temos um dia técnico com vencimento de 41% da expiração de opções (em sua maioria Puts) que pode trazer um alívio para os índices. Principais níveis para hoje 4300, 4275 e 4250.
  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
Matriz negativa, com aumento de interesse vendedor. 41% da expiração de Gex para hoje.
Interesse em Puts.
Aumento do interesse em 4200.

SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

SPX
SPY

QQQ/NASDAQ – Gamma e Delta Negativos com aumento do interesse Vendedor.

  • Volatilidade esperada para hoje: 1,38% – Gamma e Delta Negativos, com aumento de interesse em vendas . Temos um grande aumento de exposição vendedora com interesse no strike 360
  • Put Call Ratio monstra interesse em Puts.
Matriz negativa, aumento de interesse vendedor, com 50% das opções vencendo hoje.
Interesse em Puts.
Aumento do interesse vendedor em 350.

NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje

NASDAQ
QQQ

VIX – Volatilidade esperada para hoje 6.79% – Gamma Positivo com elevado interesse em Calls.

  • Vix trabalha próximo ao strike 20 que era o CallWall, porém esse nível agora passou a ser o strike 25, gerando um sentimento de busca por proteção do mercado.
  • Put Call Ratio mostra interesse em Calls.
Matriz positiva com interesse comprador.
Elevado interesse em Calls.
Aumento de interesse comprador em strikes acima de 25.

Pontos de Interesse para hoje

VIX

Fonte: MenthorQ, Spotgamma

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Hoje temos OpEx mensal com vencimento em Puts mais de duas vezes maior que o vencimento de Calls.


Ontem, Powell foi cauteloso ao sinalizar mais elevações nas taxas de juros. O que parece estar claro é que ele deixou uma porta aberta para mais apertos.

O petróleo continua em alta. As opções de compra em Brent ainda estão sendo disputadas, pois a inclinação continua a favorecer as opções de compra. A situação no Oriente Médio está levando os investidores a se protegerem em vários ativos agora. Muitos riscos estão pairando no momento e, com o petróleo nestes níveis, as taxas continuarão a estar no comando. O ouro também atraiu interesse comprador, sugerindo mercado com aversão ao risco e buscando proteção. Vejam os modelos de posicionamento de CTAs abaixo (mostrando o fluxo comprador em Petróleo e Ouro).

CTAs aumentando exposição compradora em petróleo.
Aumento de exposição compradora em Ouro.

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 1,13% – Gamma e Delta Negativos com aumento de pressão vendedora.

  • SPX e SPY trabalham em Gamma Negativo com interesse em Puts. O preço trabalha em gamma negativo com inclinação para Puts. Isso sugere um aumento de volatilidade. Temos um dia técnico com vencimento de 41% da expiração de opções (em sua maioria Puts) que pode trazer um alívio para os índices. Principais níveis para hoje 4300, 4275 e 4250.
  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
Matriz negativa, com aumento de interesse vendedor. 41% da expiração de Gex para hoje.
Interesse em Puts.
Aumento do interesse em 4200.

SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

SPX
SPY

QQQ/NASDAQ – Gamma e Delta Negativos com aumento do interesse Vendedor.

  • Volatilidade esperada para hoje: 1,38% – Gamma e Delta Negativos, com aumento de interesse em vendas . Temos um grande aumento de exposição vendedora com interesse no strike 360
  • Put Call Ratio monstra interesse em Puts.
Matriz negativa, aumento de interesse vendedor, com 50% das opções vencendo hoje.
Interesse em Puts.
Aumento do interesse vendedor em 350.

NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje

NASDAQ
QQQ

VIX – Volatilidade esperada para hoje 6.79% – Gamma Positivo com elevado interesse em Calls.

  • Vix trabalha próximo ao strike 20 que era o CallWall, porém esse nível agora passou a ser o strike 25, gerando um sentimento de busca por proteção do mercado.
  • Put Call Ratio mostra interesse em Calls.
Matriz positiva com interesse comprador.
Elevado interesse em Calls.
Aumento de interesse comprador em strikes acima de 25.

Pontos de Interesse para hoje

VIX

Fonte: MenthorQ, Spotgamma

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