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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 02/11/2023

02/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, sugeriu que o banco central dos EUA pode ter encerrado o ciclo de aperto mais agressivo em quatro décadas, uma mudança dovish que foi aplaudida pelos mercados globais.

“A pergunta que estamos fazendo é: Devemos aumentar mais?” Powell disse ontem aos repórteres, depois que o Fed decidiu não aumentar as taxas de juros pela segunda reunião consecutiva. “Desacelerar está nos dando, eu acredito, uma melhor compreensão de quanto mais precisamos fazer, se precisarmos fazer mais.”

Tivemos uma reação Risk On nos mercados, com SPX e QQQ fechando acuma da máxima que medimos pela volatilidade implícita.

Hoje temois dados ecoômicos importantes às 9h30 e resultados de AAPL após o fechamento.

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,94%
Gamma e Delta negativos, com pressão compradora na estrutura de curto prazo. Temos o PutWall subindo de 4100 para 4200 e mercaco com interesse em Puts para o dia.

  • Put Call Ratio: interesse em Puts
  • Principais níveis 0DTE: 4160, 4230
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4400, 4200
Matriz negativa com interesse comprador para os próximos 5 dias.
Font: https://menthorq.com
Interesse em Puts
Font: https://menthorq.com
Aumento de Calls acima de 4250 e Puts em 4000.
Font: https://menthorq.com

SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,21%
A estrutura permanece com Gamma e Delta negativos, com interesse comprador no curto prazo.

  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
  • Principais níveis 0DTE: 341, 355
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 380, 345, 341
Matriz negativa com interesse comprador no curto prazo.
Font: https://menthorq.com
PutWall mantido em 345.
Font: https://menthorq.com
Interesse em Puts.
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,84%
Gamma e Delta positivos com grande redução de compras e aumento de pressão vendedora no curto prazo. Temos maior interesse em Puts para o dia de hoje.

  • Put Call Ratio interesse em Puts.
  • Principais níveis 0DTE: 17, 19
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 16, 25
Matriz positiva com queda no interesse comprador e aumento pressão vendedora.
Font: https://menthorq.com
Aumento de Puts entre stirkes 17 e 14.
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Interesse em Puts.
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Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 02/11/2023

02/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, sugeriu que o banco central dos EUA pode ter encerrado o ciclo de aperto mais agressivo em quatro décadas, uma mudança dovish que foi aplaudida pelos mercados globais.

“A pergunta que estamos fazendo é: Devemos aumentar mais?” Powell disse ontem aos repórteres, depois que o Fed decidiu não aumentar as taxas de juros pela segunda reunião consecutiva. “Desacelerar está nos dando, eu acredito, uma melhor compreensão de quanto mais precisamos fazer, se precisarmos fazer mais.”

Tivemos uma reação Risk On nos mercados, com SPX e QQQ fechando acuma da máxima que medimos pela volatilidade implícita.

Hoje temois dados ecoômicos importantes às 9h30 e resultados de AAPL após o fechamento.

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,94%
Gamma e Delta negativos, com pressão compradora na estrutura de curto prazo. Temos o PutWall subindo de 4100 para 4200 e mercaco com interesse em Puts para o dia.

  • Put Call Ratio: interesse em Puts
  • Principais níveis 0DTE: 4160, 4230
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4400, 4200
Matriz negativa com interesse comprador para os próximos 5 dias.
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Interesse em Puts
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Aumento de Calls acima de 4250 e Puts em 4000.
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SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,21%
A estrutura permanece com Gamma e Delta negativos, com interesse comprador no curto prazo.

  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
  • Principais níveis 0DTE: 341, 355
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 380, 345, 341
Matriz negativa com interesse comprador no curto prazo.
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PutWall mantido em 345.
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Interesse em Puts.
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje

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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,84%
Gamma e Delta positivos com grande redução de compras e aumento de pressão vendedora no curto prazo. Temos maior interesse em Puts para o dia de hoje.

  • Put Call Ratio interesse em Puts.
  • Principais níveis 0DTE: 17, 19
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 16, 25
Matriz positiva com queda no interesse comprador e aumento pressão vendedora.
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Aumento de Puts entre stirkes 17 e 14.
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