03/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
Durante os dois dias anteriores vimos o mercado comprimindo a volatilidade favorecendo a subida dos índices. A estrutura do SPX mudou de Gamma Negativo para Positivo sugerindo diminuição da volatilidade do ativo e comprovando o aumento do interesse comprador. Para o VIX temos a leitura inversa o ativo continua em Gamma Positivo com compressão de volatilidade e aumento do interesse vendedor.
Hoje o mercado vai acompanhar os dados de NFP e Desemprego às 9h30. Após a abertura teremos mais dados de PMIs às 10:45.
SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 084%
A estrutura do mercado mudou para Gamma e Delta Positivos o que sugere diminuição da Volatilidade e mudança de atuação do marketmaker.
- Put Call Ratio: interesse em Puts
- Principais níveis 0DTE: 4300, 4200
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4300, 4310, 4325
SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje
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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,13%
Estrutura segue compradora, com aumento de exposição em Calls, com o Gamma ainda negativo.
- Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
- Principais níveis 0DTE: 350, 360
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 360, 363, 365
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje
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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,75%
Gamma e Delta positivos com grande redução de compras e aumento de pressão vendedora no curto prazo. Temos maior interesse em Calls para o dia de hoje.
- Put Call Ratio interesse em Calls.
- Principais níveis 0DTE: 16, 20
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 15, 16, 17
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Pontos de Interesse para hoje
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