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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 03/11/2023

03/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Durante os dois dias anteriores vimos o mercado comprimindo a volatilidade favorecendo a subida dos índices. A estrutura do SPX mudou de Gamma Negativo para Positivo sugerindo diminuição da volatilidade do ativo e comprovando o aumento do interesse comprador. Para o VIX temos a leitura inversa o ativo continua em Gamma Positivo com compressão de volatilidade e aumento do interesse vendedor.

Hoje o mercado vai acompanhar os dados de NFP e Desemprego às 9h30. Após a abertura teremos mais dados de PMIs às 10:45.

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 084%
A estrutura do mercado mudou para Gamma e Delta Positivos o que sugere diminuição da Volatilidade e mudança de atuação do marketmaker.

  • Put Call Ratio: interesse em Puts
  • Principais níveis 0DTE: 4300, 4200
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4300, 4310, 4325
Matriz positiva com aumento do interesse comprador.
Font: https://menthorq.com
Interesse em Puts
Font: https://menthorq.com

Aumento do interesse em 4400.
Font: https://menthorq.com

SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,13%
Estrutura segue compradora, com aumento de exposição em Calls, com o Gamma ainda negativo.

  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
  • Principais níveis 0DTE: 350, 360
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 360, 363, 365
Matriz negativa com interesse comprador.
Font: https://menthorq.com
Interesse em Puts.
Font: https://menthorq.com

Aumento de exposição compradora.
Font: https://menthorq.com

NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje

Font: https://menthorq.com

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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,75%
Gamma e Delta positivos com grande redução de compras e aumento de pressão vendedora no curto prazo. Temos maior interesse em Calls para o dia de hoje.

  • Put Call Ratio interesse em Calls.
  • Principais níveis 0DTE: 16, 20
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 15, 16, 17
Matriz positiva com queda no interesse comprador e aumento pressão vendedora.
Font: https://menthorq.com
Interesse em Calls.
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Principais níveis.
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Pontos de Interesse para hoje

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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 03/11/2023

03/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Durante os dois dias anteriores vimos o mercado comprimindo a volatilidade favorecendo a subida dos índices. A estrutura do SPX mudou de Gamma Negativo para Positivo sugerindo diminuição da volatilidade do ativo e comprovando o aumento do interesse comprador. Para o VIX temos a leitura inversa o ativo continua em Gamma Positivo com compressão de volatilidade e aumento do interesse vendedor.

Hoje o mercado vai acompanhar os dados de NFP e Desemprego às 9h30. Após a abertura teremos mais dados de PMIs às 10:45.

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 084%
A estrutura do mercado mudou para Gamma e Delta Positivos o que sugere diminuição da Volatilidade e mudança de atuação do marketmaker.

  • Put Call Ratio: interesse em Puts
  • Principais níveis 0DTE: 4300, 4200
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4300, 4310, 4325
Matriz positiva com aumento do interesse comprador.
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Interesse em Puts
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Aumento do interesse em 4400.
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SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,13%
Estrutura segue compradora, com aumento de exposição em Calls, com o Gamma ainda negativo.

  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
  • Principais níveis 0DTE: 350, 360
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 360, 363, 365
Matriz negativa com interesse comprador.
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Interesse em Puts.
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Aumento de exposição compradora.
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje

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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,75%
Gamma e Delta positivos com grande redução de compras e aumento de pressão vendedora no curto prazo. Temos maior interesse em Calls para o dia de hoje.

  • Put Call Ratio interesse em Calls.
  • Principais níveis 0DTE: 16, 20
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 15, 16, 17
Matriz positiva com queda no interesse comprador e aumento pressão vendedora.
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