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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 06/11/2023

06/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Embora o Fed possa estar próximo de pausar sua campanha de aperto monetário, é provável que ainda não esteja pronto para começar a flexibilizar sua postura. Além disso, o aperto que o Fed implementou nos últimos 18 meses está começando a ser sentido na economia em geral (gráfico abaixo). Com as taxas de juros de longo prazo subindo cerca de 100 bps desde julho, à medida que o prêmio de prazo se normaliza, até o próprio Fed reconheceu que o mercado de títulos provavelmente irá desacelerar a economia.

Condições de consumo ruins devido as altas taxas.

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,78%
Gamma e Delta Positivos com aumento de interesse comprador. Temos manutenção dos PutWall em 4200 e CallWall em 4400. Com aumento de interesse em Calls.

  • Put Call Ratio: interesse em Calls
  • Principais níveis 0DTE: 4220, 4350
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4350, 4375
Matriz positiva com aumento do interesse comprador.
Font: https://menthorq.com
Interesse em Calls.
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CallWall e PutWall inalterados.
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SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,07%
Gamma e Delta positivos com aumento de pressão compradora, maior interesse em Calls.

  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
  • Principais níveis 0DTE: 363, 370
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 370
Matriz positiva com interesse comprador.
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Interesse em Calls.
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Níveis inalterados.
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje

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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,74%
Gamma e Delta positivos com grande redução de compras e aumento de pressão vendedora no curto prazo. Houve aumento de puts em 14. Segue elevado

  • Put Call Ratio interesse em Calls.
  • Principais níveis 0DTE: 16, 20 (inalterados)
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 14, 15, 16
Matriz positiva com queda no interesse comprador e aumento pressão vendedora.
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Interesse em Calls.
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Aumento de interesse vendedor.
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Pontos de Interesse para hoje

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Gamma Levels – Como o mercado pode movimentar-se hoje? 06/11/2023

06/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX

Embora o Fed possa estar próximo de pausar sua campanha de aperto monetário, é provável que ainda não esteja pronto para começar a flexibilizar sua postura. Além disso, o aperto que o Fed implementou nos últimos 18 meses está começando a ser sentido na economia em geral (gráfico abaixo). Com as taxas de juros de longo prazo subindo cerca de 100 bps desde julho, à medida que o prêmio de prazo se normaliza, até o próprio Fed reconheceu que o mercado de títulos provavelmente irá desacelerar a economia.

Condições de consumo ruins devido as altas taxas.

SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,78%
Gamma e Delta Positivos com aumento de interesse comprador. Temos manutenção dos PutWall em 4200 e CallWall em 4400. Com aumento de interesse em Calls.

  • Put Call Ratio: interesse em Calls
  • Principais níveis 0DTE: 4220, 4350
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4350, 4375
Matriz positiva com aumento do interesse comprador.
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SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje

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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,07%
Gamma e Delta positivos com aumento de pressão compradora, maior interesse em Calls.

  • Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
  • Principais níveis 0DTE: 363, 370
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 370
Matriz positiva com interesse comprador.
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Níveis inalterados.
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje

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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,74%
Gamma e Delta positivos com grande redução de compras e aumento de pressão vendedora no curto prazo. Houve aumento de puts em 14. Segue elevado

  • Put Call Ratio interesse em Calls.
  • Principais níveis 0DTE: 16, 20 (inalterados)
  • Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 14, 15, 16
Matriz positiva com queda no interesse comprador e aumento pressão vendedora.
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