07/11/2023 – Posicionamento de opções em SPX, SPY, QQQ, NASDAQ e VIX
O presidente do FED de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que é cedo demais para declarar vitória sobre a inflação, apesar dos sinais em recentes divulgações econômicas indicando que as pressões de preços estão diminuindo. “Vamos obter mais dados e ver como a economia se desenvolve”, disse ele em uma entrevista à Fox News, acrescentando que três meses de números promissores sobre a inflação não são suficientes.
Ontem observações adição de Puts no SPX nos níveis 4250, 4300, 4325, 4350. O índice encontra-se em gamma positivo e atuação do market maker muda, passando a comprar fundo e vender topo pra balancear suas posaições. Para continuidade de alta, precisamos ver aumento de calls além do 4400, no momento temos aumento do interesse no 4400 (tornado esse ponto uma grande resistência) e ligeiro aumento no strike 4450 (esse já tornou-se o segundo maior nível com Calls em aberto). Ainda falando sobre estrutura de mercado, claramente temos a compressão do VIX, que agora passou para território de Gamma Negativo e houve aumento de interesse em Puts para os dois próximos vendimentos de opções.
SPX e ES FUT e SPY – Volatilidade esperada para hoje: 0,8%
Gamma e Delta Positivos com diminuição de interesse comprador (Gex caiu de 600M para 487M). Temos manutenção dos PutWall em 4200 e CallWall em 4400.
- Put Call Ratio: interesse Neutro
- Principais níveis 0DTE: 4330, 4345, 4365
- Maiores Interesses em Aberto (Open Interest): 4400, 4375, 4300, 4200
Font: https://menthorq.com
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SPX e SPY – Pontos de Interesse para hoje
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QQQ/NASDAQ – Volatilidade esperada para hoje: 1,08%
Gamma Negativo com diminuição do interesse comprador, maior interesse em Puts. Espera-se aumento da volatilidade com ativo em território de gamma negativo.
- Put Call Ratio mostra interesse em Puts.
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NASDAQ/QQQ – Pontos de Interesse para hoje
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VIX – Volatilidade esperada para hoje 4,81%
Gamma e Delta Negativos com aumento de interesse vendedor e expectativa de maior volatilidade para o ativo. Houve grande diminuição do interesse no strike 25, com concentração de interesse entre os strikes 14 e 17.
- Put Call Ratio interesse Neutro.
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Pontos de Interesse para hoje
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